Сравнение LBAY с CSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM).
LBAY и CSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LBAY и CSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBAY и CSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 15.90% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 22.27% | 4.58% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -5.83% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 4.64% |
Доходность по периодам
С начала года, LBAY показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у CSM с доходностью -5.83%.
LBAY
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 14.05%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
CSM
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBAY и CSM
LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.
Доходность на риск
LBAY vs. CSM — Ранг доходности на риск
LBAY
CSM
Сравнение LBAY c CSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBAY | CSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.99 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.53 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.49 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 6.81 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBAY | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.99 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.67 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.81 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между LBAY и CSM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBAY и CSM
Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности CSM в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.40% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.16% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок LBAY и CSM
Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и CSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBAY | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -36.11% | +20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -12.92% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -23.82% | +7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -7.17% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -4.07% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.82% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBAY и CSM
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Proshares Large Cap Core Plus (CSM) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBAY | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.79% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 9.49% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 18.97% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 17.12% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 18.37% | -4.71% |