PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAZ с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Ltd (LAZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LAZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Ltd (LAZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAZ и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAZ
Lazard Ltd		-12.80%-1.64%54.83%6.92%-16.21%7.41%12.08%15.22%-25.38%36.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, LAZ показывает доходность -12.80%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции LAZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.02% против 14.14% соответственно.

LAZ

1 день
-1.20%
1 месяц
-17.38%
С начала года
-12.80%
6 месяцев
-16.98%
1 год
-0.18%
3 года*
13.63%
5 лет*
3.60%
10 лет*
6.02%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Ltd

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LAZ:
LAZ с DOLELAZ с ABLAZ с FWIFXLAZ с ASRLAZ с CLAZ с KHCLAZ с SCHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

LAZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAZ
Ранг доходности на риск LAZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Ltd (LAZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAZVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

1.01

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

1.53

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.55

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.08

7.31

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAZ на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAZVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.01

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.71

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.79

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.83

-0.67

Корреляция

Корреляция между LAZ и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAZ и VOO

Дивидендная доходность LAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAZ
Lazard Ltd		4.77%4.12%3.89%5.75%5.60%4.31%4.44%5.88%8.21%5.35%6.55%5.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок LAZ и VOO

Максимальная просадка LAZ за все время составила -62.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZ и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

LAZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.72%

-33.99%

-28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-11.98%

-19.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.24%

-24.52%

-19.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.51%

-33.99%

-25.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.01%

-5.55%

-21.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.52%

-3.72%

-19.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

2.55%

+10.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LAZ и VOO

Lazard Ltd (LAZ) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

5.34%

+9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.93%

9.47%

+17.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.42%

18.11%

+26.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.33%

16.82%

+19.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.87%

17.99%

+17.88%