PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAZ с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAZ с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Ltd (LAZ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LAZ и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Ltd (LAZ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAZ и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAZ
Lazard Ltd		-12.80%-1.64%54.83%6.92%-16.21%7.41%12.08%15.22%-25.38%36.20%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, LAZ показывает доходность -12.80%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции LAZ уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.02% против 12.25% соответственно.

LAZ

1 день
-1.20%
1 месяц
-17.38%
С начала года
-12.80%
6 месяцев
-16.98%
1 год
-0.18%
3 года*
13.63%
5 лет*
3.60%
10 лет*
6.02%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Ltd

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с LAZ:
LAZ с DOLELAZ с ABLAZ с FWIFXLAZ с ASRLAZ с VOOLAZ с CLAZ с KHC
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

LAZ vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAZ
Ранг доходности на риск LAZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAZ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Ltd (LAZ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAZSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.88

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

1.32

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.05

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.08

3.55

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAZ vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAZ на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAZ и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAZSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.88

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.58

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.74

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.84

-0.67

Корреляция

Корреляция между LAZ и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAZ и SCHD

Дивидендная доходность LAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAZ
Lazard Ltd		4.77%4.12%3.89%5.75%5.60%4.31%4.44%5.88%8.21%5.35%6.55%5.22%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок LAZ и SCHD

Максимальная просадка LAZ за все время составила -62.72%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZ и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

LAZSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.72%

-33.37%

-29.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-12.74%

-18.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.24%

-16.85%

-27.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.51%

-33.37%

-26.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.01%

-3.43%

-23.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.52%

-3.34%

-20.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

3.75%

+8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LAZ и SCHD

Lazard Ltd (LAZ) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что LAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAZSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

2.33%

+12.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.93%

7.96%

+18.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.42%

15.69%

+28.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.33%

14.40%

+21.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.87%

16.70%

+19.17%