Сравнение LAZ с AB
LAZ (Lazard Ltd) and AB (AllianceBernstein Holding L.P.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LAZ in Capital Markets, AB in Asset Management. Over the past 10 years, LAZ returned 8.79%/yr vs 14.13%/yr for AB. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAZ и AB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAZ показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у AB с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции LAZ уступали акциям AB по среднегодовой доходности: 8.79% против 14.13% соответственно.
LAZ
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 8.72%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 8.79%
AB
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение доходности по годам LAZ и AB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAZ Lazard Ltd | -1.16% | -1.64% | 54.83% | 6.92% | -16.21% | 7.41% | 12.08% | 15.22% | -25.38% | 36.20% |
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 0.21% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
Correlation
The correlation between LAZ and AB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2005 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
LAZ:
$5.03B
AB:
$3.41B
LAZ:
$2.61
AB:
$3.22
LAZ:
18.04
AB:
11.45
LAZ:
1.53
AB:
14.25
LAZ:
5.70
AB:
2.70
LAZ:
$3.28B
AB:
$250.00M
LAZ:
$1.54B
AB:
$250.00M
LAZ:
$477.61M
AB:
$252.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAZ vs. AB — Ранг доходности на риск
LAZ
AB
Сравнение LAZ c AB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Ltd (LAZ) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAZ | AB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.04 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | -0.08 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAZ | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.03 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.16 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.44 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.46 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок LAZ и AB
Максимальная просадка LAZ за все время составила -62.72%, что меньше максимальной просадки AB в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZ и AB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAZ | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.72% | -87.65% | +24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -14.68% | -16.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.24% | -22.27% | -21.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.24% | -45.76% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.51% | -58.08% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.26% | -9.90% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.47% | -26.22% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 6.60% | +6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAZ и AB
Lazard Ltd (LAZ) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с AllianceBernstein Holding L.P. (AB) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что LAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAZ | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 4.54% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.05% | 18.55% | +11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.86% | 22.40% | +14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 28.25% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.02% | 32.39% | +3.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAZ и AB
Дивидендная доходность LAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности AB в 9.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 9.25% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
LAZ Lazard Ltd | 4.25% | 4.12% | 3.89% | 5.75% | 5.60% | 4.31% | 4.44% | 5.88% | 8.21% | 5.35% | 6.55% | 5.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAZ и AB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lazard Ltd и AllianceBernstein Holding L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAZ and AB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAZ has higher volatility (10.64%) compared to AB (4.54%). In terms of maximum drawdown, LAZ dropped -62.72% vs AB's -87.65%.
LAZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAZ и AB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор