PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LAZ с AB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LAZ с AB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LAZ (Lazard Ltd) and AB (AllianceBernstein Holding L.P.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LAZ in Capital Markets, AB in Asset Management. Over the past 10 years, LAZ returned 8.08%/yr vs 14.41%/yr for AB. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LAZ и AB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Ltd (LAZ) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAZ показывает доходность -8.74%, что значительно ниже, чем у AB с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции LAZ уступали акциям AB по среднегодовой доходности: 8.08% против 14.41% соответственно.

LAZ

1 день
-3.46%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
-17.55%
С начала года
-8.74%
1 год
-14.00%
3 года*
13.06%
5 лет*
4.86%
10 лет*
8.08%

AB

1 день
0.66%
1 месяц
5.21%
6 месяцев
2.19%
С начала года
4.23%
1 год
2.15%
3 года*
13.84%
5 лет*
5.21%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAZ и AB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAZ
Lazard Ltd		-8.74%-1.64%54.83%6.92%-16.21%7.41%12.08%15.22%-25.38%36.20%
AB
AllianceBernstein Holding L.P.		4.23%13.36%30.40%-2.29%-23.46%56.27%23.00%19.85%21.04%16.76%

Correlation

The correlation between LAZ and AB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2005 г.

0.45

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAZ:

$4.28B

AB:

$4.24B

EPS

LAZ:

$2.60

AB:

$3.38

Коэффициент P/E

LAZ:

16.73

AB:

11.34

Коэффициент P/S

LAZ:

1.42

AB:

14.11

Коэффициент P/B

LAZ:

5.27

AB:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

LAZ:

$3.28B

AB:

$250.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

LAZ:

$1.54B

AB:

$250.00M

EBITDA (12 мес.)

LAZ:

$477.61M

AB:

$252.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Ltd

AllianceBernstein Holding L.P.

Часто сравнивают с LAZ:
LAZ с DOLELAZ с ASRLAZ с FWIFXLAZ с VOOLAZ с CLAZ с KHCLAZ с SCHD
Часто сравнивают с AB:
AB с AIGAB с GTAB с VOOAB с SCHDAB с UTFAB с QQQAB с GLW

Доходность на риск

LAZ vs. AB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAZ
Ранг доходности на риск LAZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAZ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAZ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AB
Ранг доходности на риск AB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAZ c AB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Ltd (LAZ) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LAZABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.10

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
0.30

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.04

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.15

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

0.28

-1.18

LAZ vs. AB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAZ на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа AB равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAZ и AB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LAZ и AB

Максимальная просадка LAZ за все время составила -62.72%, что меньше максимальной просадки AB в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZ и AB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAZABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.72%

-87.65%

+24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-14.68%

-16.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.24%

-20.49%

-23.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.24%

-45.76%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.51%

-58.08%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.60%

-6.29%

-17.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.50%

-26.17%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.60%

7.55%

+8.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LAZ и AB

Lazard Ltd (LAZ) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с AllianceBernstein Holding L.P. (AB) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что LAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAZABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.43%

5.10%

+8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.48%

18.17%

+16.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.49%

22.34%

+18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.66%

28.15%

+9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.96%

32.32%

+3.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAZ и AB

Дивидендная доходность LAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности AB в 8.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AB
AllianceBernstein Holding L.P.		8.89%9.02%8.03%8.44%10.30%7.33%8.26%7.67%10.54%8.50%7.46%8.09%
LAZ
Lazard Ltd		4.60%4.12%3.89%5.75%5.60%4.31%4.44%5.88%8.21%5.35%6.55%5.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAZ и AB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lazard Ltd и AllianceBernstein Holding L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
779.40M
0
(LAZ) Общая выручка
(AB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LAZ and AB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAZ has higher volatility (13.43%) compared to AB (5.10%). In terms of maximum drawdown, LAZ dropped -62.72% vs AB's -87.65%.

AB currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAZ и AB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор