Сравнение LAZ с AB
LAZ (Lazard Ltd) and AB (AllianceBernstein Holding L.P.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LAZ in Capital Markets, AB in Asset Management. Over the past 10 years, LAZ returned 8.68%/yr vs 14.22%/yr for AB. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAZ и AB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAZ показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у AB с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции LAZ уступали акциям AB по среднегодовой доходности: 8.68% против 14.22% соответственно.
LAZ
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -11.96%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -12.45%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 8.68%
AB
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 14.22%
Сравнение доходности по годам LAZ и AB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAZ Lazard Ltd | -11.17% | -1.64% | 54.83% | 6.92% | -16.21% | 7.41% | 12.08% | 15.22% | -25.38% | 36.20% |
AB AllianceBernstein Holding L.P. | -2.75% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
Correlation
The correlation between LAZ and AB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2005 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
LAZ:
$4.52B
AB:
$3.31B
LAZ:
$2.61
AB:
$3.22
LAZ:
16.22
AB:
11.11
LAZ:
1.37
AB:
13.83
LAZ:
5.13
AB:
2.62
LAZ:
$3.28B
AB:
$250.00M
LAZ:
$1.54B
AB:
$250.00M
LAZ:
$477.61M
AB:
$252.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAZ vs. AB — Ранг доходности на риск
LAZ
AB
Сравнение LAZ c AB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Ltd (LAZ) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAZ | AB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.16 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.33 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAZ и AB
Максимальная просадка LAZ за все время составила -62.72%, что меньше максимальной просадки AB в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZ и AB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAZ | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.72% | -87.65% | +24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -14.68% | -16.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.24% | -20.59% | -23.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.24% | -45.76% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.51% | -58.08% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.64% | -12.57% | -13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.49% | -26.19% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.15% | 7.03% | +7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAZ и AB
Lazard Ltd (LAZ) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с AllianceBernstein Holding L.P. (AB) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что LAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAZ | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.07% | 3.69% | +14.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.99% | 17.88% | +15.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.50% | 22.28% | +17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.44% | 28.19% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.14% | 32.38% | +3.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAZ и AB
Дивидендная доходность LAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности AB в 9.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 9.53% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
LAZ Lazard Ltd | 4.73% | 4.12% | 3.89% | 5.75% | 5.60% | 4.31% | 4.44% | 5.88% | 8.21% | 5.35% | 6.55% | 5.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAZ и AB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lazard Ltd и AllianceBernstein Holding L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAZ and AB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAZ has higher volatility (18.07%) compared to AB (3.69%). In terms of maximum drawdown, LAZ dropped -62.72% vs AB's -87.65%.
LAZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAZ и AB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор