PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAZ с FWIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAZ с FWIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Ltd (LAZ) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX).

FWIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LAZ и FWIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Ltd (LAZ) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAZ и FWIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAZ
Lazard Ltd		-12.80%-1.64%54.83%6.92%-16.21%7.41%12.08%15.22%-25.38%36.20%
FWIFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I		-3.09%16.11%27.63%24.92%-25.72%18.43%30.92%28.94%-4.56%29.58%

Доходность по периодам

С начала года, LAZ показывает доходность -12.80%, что значительно ниже, чем у FWIFX с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции LAZ уступали акциям FWIFX по среднегодовой доходности: 6.02% против 12.89% соответственно.

LAZ

1 день
-1.20%
1 месяц
-17.38%
С начала года
-12.80%
6 месяцев
-16.98%
1 год
-0.18%
3 года*
13.63%
5 лет*
3.60%
10 лет*
6.02%

FWIFX

1 день
4.03%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.91%
1 год
21.66%
3 года*
18.84%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Ltd

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I

Часто сравнивают с LAZ:
LAZ с DOLELAZ с ABLAZ с ASRLAZ с VOOLAZ с CLAZ с KHCLAZ с SCHD
Часто сравнивают с FWIFX:
FWIFX с FXAIXFWIFX с XSPX.LFWIFX с QQQFWIFX с FSPSXFWIFX с IDEVFWIFX с FSPGXFWIFX с FSKAX

Доходность на риск

LAZ vs. FWIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAZ
Ранг доходности на риск LAZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FWIFX
Ранг доходности на риск FWIFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAZ c FWIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Ltd (LAZ) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAZFWIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

1.12

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

1.62

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.86

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.08

7.18

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAZ vs. FWIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAZ на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа FWIFX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAZ и FWIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAZFWIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.12

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.47

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.69

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.72

-0.55

Корреляция

Корреляция между LAZ и FWIFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAZ и FWIFX

Дивидендная доходность LAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности FWIFX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAZ
Lazard Ltd		4.77%4.12%3.89%5.75%5.60%4.31%4.44%5.88%8.21%5.35%6.55%5.22%
FWIFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I		12.00%11.63%14.80%0.93%6.23%12.86%8.16%4.93%9.72%6.94%1.17%3.88%

Просадки

Сравнение просадок LAZ и FWIFX

Максимальная просадка LAZ за все время составила -62.72%, что больше максимальной просадки FWIFX в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZ и FWIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAZFWIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.72%

-33.71%

-29.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-11.74%

-19.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.24%

-33.71%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.51%

-33.71%

-25.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.01%

-8.18%

-18.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.52%

-6.15%

-17.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

3.05%

+9.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LAZ и FWIFX

Lazard Ltd (LAZ) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что LAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAZFWIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

8.21%

+6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.93%

13.49%

+13.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.42%

20.31%

+24.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.33%

18.74%

+17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.87%

18.66%

+17.21%