Сравнение LAZ с C
LAZ (Lazard Ltd) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LAZ in Capital Markets, C in Banks - Diversified. Over the past 10 years, LAZ returned 8.79%/yr vs 14.47%/yr for C. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LAZ и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAZ показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции LAZ уступали акциям C по среднегодовой доходности: 8.79% против 14.47% соответственно.
LAZ
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 8.72%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 8.79%
C
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 73.63%
- 3 года*
- 45.73%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение доходности по годам LAZ и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAZ Lazard Ltd | -1.16% | -1.64% | 54.83% | 6.92% | -16.21% | 7.41% | 12.08% | 15.22% | -25.38% | 36.20% |
C Citigroup Inc. | 12.46% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between LAZ and C is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2005 г. | 0.54 |
The correlation between LAZ and C has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LAZ:
$5.03B
C:
$230.76B
LAZ:
$2.61
C:
$8.65
LAZ:
18.04
C:
15.02
LAZ:
1.53
C:
1.40
LAZ:
5.70
C:
1.21
LAZ:
$3.28B
C:
$171.19B
LAZ:
$1.54B
C:
$77.85B
LAZ:
$477.61M
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAZ vs. C — Ранг доходности на риск
LAZ
C
Сравнение LAZ c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Ltd (LAZ) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAZ | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.42 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 5.01 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 14.45 | -13.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAZ | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.66 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.49 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.44 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.15 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LAZ и C
Максимальная просадка LAZ за все время составила -62.72%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZ и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAZ | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.72% | -98.00% | +35.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -14.76% | -16.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.24% | -31.31% | -12.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.24% | -47.56% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.51% | -56.51% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.26% | -65.32% | +48.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.47% | -43.50% | +20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 5.11% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAZ и C
Lazard Ltd (LAZ) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что LAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAZ | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 7.44% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.05% | 22.66% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.86% | 27.86% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 29.11% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.02% | 33.20% | +2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAZ и C
Дивидендная доходность LAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности C в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.85% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
LAZ Lazard Ltd | 4.25% | 4.12% | 3.89% | 5.75% | 5.60% | 4.31% | 4.44% | 5.88% | 8.21% | 5.35% | 6.55% | 5.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAZ и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lazard Ltd и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAZ и C
LAZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lazard Ltd сообщила о валовой прибыли в 779.40M при выручке в 779.40M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
LAZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lazard Ltd сообщила об операционной прибыли в 112.39M при выручке в 779.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
LAZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lazard Ltd сообщила о чистой прибыли в 100.92M при выручке в 779.40M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
LAZ and C have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAZ has higher volatility (10.64%) compared to C (7.44%). In terms of maximum drawdown, LAZ dropped -62.72% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAZ и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор