Сравнение LAND с CBON
LAND (Gladstone Land Corporation) is a stock, while CBON (VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the ChinaBond China High Quality Bond Index. Over the past 10 years, LAND returned 2.82%/yr vs 2.93%/yr for CBON. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAND и CBON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAND показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у CBON с доходностью 5.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LAND имеют среднегодовую доходность 2.82%, а акции CBON немного впереди с 2.93%.
LAND
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- -1.15%
- 3 года*
- -13.65%
- 5 лет*
- -14.18%
- 10 лет*
- 2.82%
CBON
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам LAND и CBON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | 2.77% | -10.69% | -21.63% | -18.49% | -44.42% | 136.25% | 17.35% | 18.07% | -10.82% | 24.66% |
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 5.41% | 5.46% | 1.85% | 2.92% | -7.99% | 5.93% | 12.01% | 2.67% | 1.88% | 6.96% |
Correlation
The correlation between LAND and CBON is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2014 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAND vs. CBON — Ранг доходности на риск
LAND
CBON
Сравнение LAND c CBON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAND | CBON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.54 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 6.94 | -6.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 25.86 | -25.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAND | CBON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.70 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.41 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.53 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.42 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок LAND и CBON
Максимальная просадка LAND за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки CBON в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и CBON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAND | CBON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.45% | -14.13% | -62.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -1.34% | -24.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.24% | -4.56% | -40.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.45% | -14.13% | -62.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.45% | -14.13% | -62.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.73% | -0.02% | -73.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.62% | -3.99% | -26.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.77% | 0.36% | +13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAND и CBON
Gladstone Land Corporation (LAND) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что LAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAND | CBON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 0.91% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.98% | 2.62% | +19.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.59% | 3.45% | +26.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.43% | 4.93% | +26.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 5.58% | +24.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAND и CBON
Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности CBON в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 1.52% | 1.66% | 2.15% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.87% | 3.87% | 3.39% | 3.33% | 3.25% | 2.78% |
LAND Gladstone Land Corporation | 6.10% | 6.12% | 5.16% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% |
Часто задаваемые вопросы
LAND and CBON have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAND has higher volatility (6.99%) compared to CBON (0.91%). In terms of maximum drawdown, LAND dropped -76.45% vs CBON's -14.13%.
CBON currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAND и CBON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор