PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAND с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAND с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LAND (Gladstone Land Corporation) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, LAND returned 2.82%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LAND и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LAND) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAND показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции LAND превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 2.82% против 2.18% соответственно.

LAND

1 день
-1.39%
1 месяц
-3.69%
С начала года
2.77%
6 месяцев
2.53%
1 год
-1.15%
3 года*
-13.65%
5 лет*
-14.18%
10 лет*
2.82%

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAND и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAND
Gladstone Land Corporation		2.77%-10.69%-21.63%-18.49%-44.42%136.25%17.35%18.07%-10.82%24.66%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between LAND and BIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2013 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Land Corporation

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с LAND:
LAND с FPILAND с GOODLAND с DBALAND с LANDPLAND с WYLAND с EXRLAND с CNI
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

LAND vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAND
Ранг доходности на риск LAND: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAND c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LANDBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
19.71

-19.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
174.16

-174.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

87.91

-86.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

355.35

-355.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

2,817.77

-2,817.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAND vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAND на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAND и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LANDBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

19.71

-19.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

13.16

-13.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

8.52

-8.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

2.78

-2.75

Просадки

Сравнение просадок LAND и BIL

Максимальная просадка LAND за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LANDBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-0.78%

-75.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.44%

-0.01%

-25.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.24%

-0.01%

-45.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.45%

-0.10%

-76.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.45%

-0.21%

-76.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.73%

0.00%

-73.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.62%

-0.26%

-30.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.77%

0.00%

+13.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LAND и BIL

Gladstone Land Corporation (LAND) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что LAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LANDBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

0.05%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

0.13%

+21.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.59%

0.20%

+29.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.43%

0.26%

+31.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.96%

0.26%

+29.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAND и BIL

Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
LAND
Gladstone Land Corporation		6.10%6.12%5.16%3.83%2.98%1.60%3.67%4.12%4.63%3.90%4.40%5.38%

Часто задаваемые вопросы

LAND and BIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAND has higher volatility (6.99%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, LAND dropped -76.45% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAND и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор