PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LAND с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAND с BIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LAND (Gladstone Land Corporation) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, LAND returned 1.70%/yr vs 2.23%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LAND и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LAND) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAND показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 1.70% против 2.23% соответственно.

LAND

1 день
3.23%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
-7.93%
С начала года
0.52%
1 год
-7.97%
3 года*
-15.27%
5 лет*
-14.60%
10 лет*
1.70%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.78%
С начала года
1.92%
1 год
3.81%
3 года*
4.58%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAND и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAND
Gladstone Land Corporation		0.52%-10.69%-21.63%-18.49%-44.42%136.25%17.35%18.07%-10.82%24.66%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.92%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between LAND and BIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Land Corporation

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с LAND:
LAND с FPILAND с GOODLAND с DBALAND с LANDPLAND с WYLAND с EXRLAND с KKR
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TBILBIL с TFLOBIL с SHY

Доходность на риск

LAND vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAND
Ранг доходности на риск LAND: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAND: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAND c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LANDBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
19.02

-19.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
153.14

-153.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

69.35

-68.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

349.26

-349.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

2,476.82

-2,477.29

LAND vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAND на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAND и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LAND и BIL

Максимальная просадка LAND за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LANDBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-0.78%

-75.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-0.01%

-30.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.24%

-0.01%

-45.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.45%

-0.08%

-76.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.45%

-0.21%

-76.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.31%

0.00%

-74.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.00%

-0.26%

-30.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.86%

0.00%

+16.86%

Волатильность

Сравнение волатильности LAND и BIL

Gladstone Land Corporation (LAND) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что LAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LANDBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

0.07%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

0.14%

+22.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

0.20%

+28.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.34%

0.26%

+31.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.95%

0.26%

+29.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAND и BIL

Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности BIL в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.81%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
LAND
Gladstone Land Corporation		6.27%6.12%5.16%3.83%2.98%1.60%3.67%4.12%4.63%3.90%4.40%5.38%

Часто задаваемые вопросы

LAND and BIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAND has higher volatility (6.12%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, LAND dropped -76.45% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAND и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор