PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LALT с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - LALT is a Global Allocation fund actively managed by First Trust, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. LALT is actively managed, while VBR is passively managed. Over the past 3 years, LALT returned 10.56%/yr vs 17.22%/yr for VBR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. LALT charges 1.94%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности LALT и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 12.51%.

LALT

1 день
0.28%
1 месяц
0.28%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.55%
1 год
22.40%
3 года*
10.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LALT и VBR

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		11.01%10.79%8.77%0.88%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%5.02%

Correlation

The correlation between LALT and VBR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.33

The correlation between LALT and VBR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LALT и VBR

Секторы
LALT
VBR

Финансовые услуги

31.4%
17.6%

Технологии

22.1%
10.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
12.4%

Промышленность

7.7%
18.1%

Здравоохранение

7.3%
7.9%

Энергетика

5.8%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.0%

Коммуникационные услуги

5.2%
2.5%

Сырьевые материалы

4.4%
6.3%

Недвижимость

1.5%
10.1%

Коммунальные услуги

1.2%
4.8%

Финансовые услуги

LALT
31.4%
VBR
17.6%

Технологии

LALT
22.1%
VBR
10.6%

Потребительский циклический сектор

LALT
7.9%
VBR
12.4%

Промышленность

LALT
7.7%
VBR
18.1%

Здравоохранение

LALT
7.3%
VBR
7.9%

Энергетика

LALT
5.8%
VBR
5.2%

Потребительский защитный сектор

LALT
5.5%
VBR
4.0%

Коммуникационные услуги

LALT
5.2%
VBR
2.5%

Сырьевые материалы

LALT
4.4%
VBR
6.3%

Недвижимость

LALT
1.5%
VBR
10.1%

Коммунальные услуги

LALT
1.2%
VBR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с LALT:
LALT с IALTLALT с FLSPLALT с RPARLALT с ARPLALT с TRTYLALT с QALTLALT с SCHD
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

LALT vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
1.82

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
2.66

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.32

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.84

3.11

+4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.41

10.96

+19.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

1.82

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

0.42

+1.22

Просадки

Сравнение просадок LALT и VBR

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LALTVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-61.98%

+55.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-8.85%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.97%

-24.19%

+17.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-8.27%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.50%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и VBR

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LALTVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

3.89%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

10.47%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

15.14%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

19.77%

-14.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

21.73%

-15.96%

Сравнение комиссий LALT и VBR

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и VBR

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.67%2.03%2.06%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

LALT and VBR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (3.89%) compared to LALT (1.26%). In terms of maximum drawdown, LALT dropped -6.97% vs VBR's -61.98%.

On 3-year performance, VBR leads with 17.22% vs 10.56% for LALT. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, LALT has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VBR has performed better with a 17.22% return vs 10.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.

LALT has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 1.75% for VBR.

LALT is categorized as Global Allocation, while VBR is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 1.94% for LALT and 0.05% for VBR.

LALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LALT и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор