Сравнение LALT с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
LALT и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности LALT и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LALT и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 9.15% | 10.79% | 8.77% | 0.88% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 5.02% |
Доходность по периодам
С начала года, LALT показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 3.59%.
LALT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LALT и VBR
LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
LALT vs. VBR — Ранг доходности на риск
LALT
VBR
Сравнение LALT c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LALT | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 0.93 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.43 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.19 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 1.37 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | 5.62 | +10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LALT | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 0.93 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.40 | +1.20 |
Корреляция
Корреляция между LALT и VBR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LALT и VBR
Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 3.73% | 2.03% | 2.06% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок LALT и VBR
Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LALT | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.97% | -61.98% | +55.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -14.18% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -5.75% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -8.32% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 3.46% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LALT и VBR
Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 2.78%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LALT | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 5.40% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 11.29% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.94% | 20.64% | -12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 19.85% | -13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 21.73% | -15.87% |