PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LALT с KEAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, LALT returned 22.40% vs 26.00% for KEAT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LALT charges 1.94%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.

Доходность

Сравнение доходности LALT и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у KEAT с доходностью 9.60%.

LALT

1 день
0.28%
1 месяц
0.28%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.55%
1 год
22.40%
3 года*
10.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
0.50%
1 месяц
-1.00%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LALT и KEAT

2026 (YTD)20252024
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		11.01%10.79%3.19%
KEAT
Keating Active ETF		9.60%22.76%2.41%

Correlation

The correlation between LALT and KEAT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.52

The correlation between LALT and KEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LALT и KEAT

Секторы
LALT
KEAT

Финансовые услуги

31.4%
1.0%

Технологии

22.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Промышленность

7.7%
4.3%

Здравоохранение

7.3%
5.3%

Энергетика

5.8%
30.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%
22.2%

Коммуникационные услуги

5.2%
15.0%

Сырьевые материалы

4.4%
21.7%

Недвижимость

1.5%
0.6%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Финансовые услуги

LALT
31.4%
KEAT
1.0%

Технологии

LALT
22.1%
KEAT

-

Потребительский циклический сектор

LALT
7.9%
KEAT

-

Промышленность

LALT
7.7%
KEAT
4.3%

Здравоохранение

LALT
7.3%
KEAT
5.3%

Энергетика

LALT
5.8%
KEAT
30.9%

Потребительский защитный сектор

LALT
5.5%
KEAT
22.2%

Коммуникационные услуги

LALT
5.2%
KEAT
15.0%

Сырьевые материалы

LALT
4.4%
KEAT
21.7%

Недвижимость

LALT
1.5%
KEAT
0.6%

Коммунальные услуги

LALT
1.2%
KEAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с LALT:
LALT с IALTLALT с FLSPLALT с RPARLALT с ARPLALT с TRTYLALT с QALTLALT с SCHD
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV

Доходность на риск

LALT vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTKEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
2.55

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
3.45

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.46

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.84

4.32

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.41

11.73

+18.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 3.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEAT равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

2.55

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

1.55

+0.09

Просадки

Сравнение просадок LALT и KEAT

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и KEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LALTKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-7.45%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-6.04%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-5.45%

+4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-1.58%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.22%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и KEAT

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 1.26%, в то время как у Keating Active ETF (KEAT) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LALTKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

2.62%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

8.30%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

10.26%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

10.27%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

10.27%

-4.50%

Сравнение комиссий LALT и KEAT

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии KEAT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и KEAT

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности KEAT в 2.24%

ПозицияTTM202520242023
KEAT
Keating Active ETF		2.24%2.48%1.72%0.00%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.67%2.03%2.06%2.44%

Часто задаваемые вопросы

LALT and KEAT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEAT has higher volatility (2.62%) compared to LALT (1.26%). In terms of maximum drawdown, LALT dropped -6.97% vs KEAT's -7.45%.

On 1-year performance, KEAT leads with 26.00% vs 22.40% for LALT. On fees, KEAT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, LALT has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 26.00% return vs 22.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEAT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.

LALT has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 2.24% for KEAT.

They also come from different issuers: First Trust and Keating. Their fees differ too: 1.94% for LALT and 0.85% for KEAT.

LALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LALT и KEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор