PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LALT с KEAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Keating Active ETF (KEAT).

LALT и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LALT и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALT и KEAT

2026 (YTD)20252024
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		9.15%10.79%3.19%
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 11.91%.

LALT

1 день
0.25%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.15%
6 месяцев
10.86%
1 год
19.44%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с IALTLALT с RPARLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с UPARLALT с VBR
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO

Сравнение комиссий LALT и KEAT

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии KEAT в 0.85%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
KEAT
Keating Active ETF

Доходность на риск

LALT vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTKEATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

2.49

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

3.22

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

4.02

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.52

16.77

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEAT равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.79

-0.19

Корреляция

Корреляция между LALT и KEAT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и KEAT

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности KEAT в 2.37%

TTM202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.73%2.03%2.06%2.44%
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LALT и KEAT

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и KEAT.

Загрузка...

Показатели просадок

LALTKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-7.45%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-7.38%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-3.46%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-1.38%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.77%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и KEAT

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 2.78%, в то время как у Keating Active ETF (KEAT) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LALTKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.97%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

8.67%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

12.06%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

10.39%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

10.39%

-4.53%