Сравнение LALT с HECA
LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. LALT charges 1.94%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности LALT и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LALT показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью 0.54%.
LALT
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 22.40%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LALT и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 11.01% | 8.82% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.54% | 12.83% |
Correlation
The correlation between LALT and HECA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LALT vs. HECA — Ранг доходности на риск
LALT
HECA
Сравнение LALT c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LALT | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LALT | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.18 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок LALT и HECA
Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки HECA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LALT | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.97% | -11.81% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -9.80% | +9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -3.18% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LALT и HECA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LALT | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.81% | 12.41% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 12.41% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 12.41% | -6.64% |
Сравнение комиссий LALT и HECA
LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LALT и HECA
Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности HECA в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 3.67% | 2.03% | 2.06% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
LALT and HECA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HECA is cheaper at 1.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HECA is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.
LALT has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 2.01% for HECA.
They also come from different issuers: First Trust and Hedgeye. Their fees differ too: 1.94% for LALT and 1.02% for HECA.
Подберите оптимальное распределение для LALT и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор