Сравнение LALT с HECA
LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, LALT returned 17.54% vs 11.00% for HECA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. LALT charges 1.94%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности LALT и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LALT показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью -1.19%.
LALT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 5.47%
- С начала года
- 8.34%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- -5.92%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LALT и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 8.34% | 8.90% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.19% | 12.83% |
Correlation
The correlation between LALT and HECA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LALT vs. HECA — Ранг доходности на риск
LALT
HECA
Сравнение LALT c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LALT | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.17 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 0.86 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | 1.81 | +12.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LALT и HECA
Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки HECA в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LALT | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.97% | -12.82% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.72% | -12.82% | +9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -11.36% | +8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -4.08% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 6.10% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LALT и HECA
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) имеют волатильность 1.46% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LALT | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.48% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | 8.49% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 12.44% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 12.25% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 12.25% | -6.45% |
Сравнение комиссий LALT и HECA
LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LALT и HECA
Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности HECA в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.04% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 3.74% | 2.03% | 2.06% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
LALT and HECA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HECA has higher volatility (1.48%) compared to LALT (1.46%). In terms of maximum drawdown, LALT dropped -6.97% vs HECA's -12.82%.
On 1-year performance, LALT leads with 17.54% vs 11.00% for HECA. On fees, HECA is cheaper at 1.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LALT has performed better with a 17.54% return vs 11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HECA is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.
LALT has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.04% for HECA.
They also come from different issuers: First Trust and Hedgeye. Their fees differ too: 1.94% for LALT and 1.02% for HECA.
LALT currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LALT и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор