PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALDX с WOBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LALDX с WOBDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LALDX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) and WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) are both mutual funds - LALDX is a Short-Term Bond fund managed by Lord Abbett, while WOBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, LALDX returned 2.47%/yr vs 1.91%/yr for WOBDX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LALDX charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for WOBDX.

Доходность

Сравнение доходности LALDX и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LALDX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции LALDX превзошли акции WOBDX по среднегодовой доходности: 2.47% против 1.91% соответственно.

LALDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.50%
3 года*
4.78%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.47%

WOBDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.11%
1 год
5.34%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LALDX и WOBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		0.96%5.70%4.48%4.76%-5.48%1.17%2.98%5.42%1.24%2.30%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		0.35%7.38%1.97%5.79%-12.35%-1.11%8.13%8.34%0.20%3.81%

Correlation

The correlation between LALDX and WOBDX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1993 г.

0.53

The correlation between LALDX and WOBDX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration Income Fund

JPMorgan Core Bond Fund

Часто сравнивают с LALDX:
LALDX с LBNDXLALDX с SWSBXLALDX с NTBIXLALDX с VBTLXLALDX с JPSTLALDX с SGOVLALDX с SPY
Часто сравнивают с WOBDX:
WOBDX с HLIPXWOBDX с DBLTXWOBDX с BSCSWOBDX с UCONWOBDX с DODIXWOBDX с AGGWOBDX с PRCIX

Доходность на риск

LALDX vs. WOBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALDX
Ранг доходности на риск LALDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALDX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALDX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
WOBDX
Ранг доходности на риск WOBDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALDX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALDXWOBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.36

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.03

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.24

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

1.76

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

5.29

+9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALDX vs. WOBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALDX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа WOBDX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALDX и WOBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALDXWOBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.36

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.09

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.41

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.17

+0.12

Просадки

Сравнение просадок LALDX и WOBDX

Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и WOBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LALDXWOBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.58%

-16.65%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-2.99%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-5.96%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.60%

-16.65%

+9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.67%

-16.65%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.70%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.90%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.99%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LALDX и WOBDX

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) составляет 0.81%, в то время как у JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что LALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LALDXWOBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.29%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

2.76%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

3.89%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

5.69%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

4.71%

-2.10%

Сравнение комиссий LALDX и WOBDX

LALDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WOBDX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALDX и WOBDX

Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности WOBDX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		4.95%5.01%4.11%4.09%2.42%2.37%2.88%3.59%3.88%3.71%3.95%3.95%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.07%3.97%3.95%3.51%2.68%2.82%4.00%3.23%2.91%2.88%2.84%2.54%

Часто задаваемые вопросы

LALDX and WOBDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WOBDX has higher volatility (1.29%) compared to LALDX (0.81%). In terms of maximum drawdown, LALDX dropped -10.58% vs WOBDX's -16.65%.

LALDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LALDX и WOBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор