PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LALDX с WOBDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LALDXWOBDX
Дох-ть с нач. г.4.91%2.82%
Дох-ть за 1 год7.27%9.32%
Дох-ть за 3 года1.62%-2.09%
Дох-ть за 5 лет2.05%-0.05%
Дох-ть за 10 лет2.26%1.39%
Коэф-т Шарпа2.531.47
Коэф-т Сортино4.452.18
Коэф-т Омега1.791.26
Коэф-т Кальмара3.580.54
Коэф-т Мартина22.705.60
Индекс Язвы0.30%1.51%
Дневная вол-ть2.69%5.75%
Макс. просадка-10.22%-18.25%
Текущая просадка-0.36%-7.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между LALDX и WOBDX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LALDX и WOBDX

С начала года, LALDX показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции LALDX превзошли акции WOBDX по среднегодовой доходности: 2.26% против 1.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33%
4.14%
LALDX
WOBDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LALDX и WOBDX

LALDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WOBDX в 0.50%.


LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
График комиссии LALDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии WOBDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LALDX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LALDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LALDX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LALDX, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LALDX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.79
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LALDX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LALDX, с текущим значением в 22.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.70
WOBDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WOBDX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WOBDX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WOBDX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WOBDX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WOBDX, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.22

Сравнение коэффициента Шарпа LALDX и WOBDX

Показатель коэффициента Шарпа LALDX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа WOBDX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALDX и WOBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
1.41
LALDX
WOBDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALDX и WOBDX

Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности WOBDX в 3.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
4.90%4.49%3.57%2.77%2.87%3.59%3.89%3.74%3.99%3.97%3.81%3.71%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
3.89%3.49%2.68%2.07%2.36%2.77%2.80%2.66%2.47%2.34%2.53%2.76%

Просадки

Сравнение просадок LALDX и WOBDX

Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки WOBDX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и WOBDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36%
-7.75%
LALDX
WOBDX

Волатильность

Сравнение волатильности LALDX и WOBDX

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) составляет 0.62%, в то время как у JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что LALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.62%
1.51%
LALDX
WOBDX