PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LALDX с WOBDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LALDX и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06%
3.23%
LALDX
WOBDX

Доходность по периодам

С начала года, LALDX показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции LALDX превзошли акции WOBDX по среднегодовой доходности: 2.24% против 1.28% соответственно.


LALDX

С начала года

4.64%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

3.06%

1 год

6.43%

5 лет (среднегодовая)

1.95%

10 лет (среднегодовая)

2.24%

WOBDX

С начала года

2.22%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

3.23%

1 год

6.82%

5 лет (среднегодовая)

-0.36%

10 лет (среднегодовая)

1.28%

Основные характеристики


LALDXWOBDX
Коэф-т Шарпа2.341.23
Коэф-т Сортино4.101.82
Коэф-т Омега1.721.22
Коэф-т Кальмара6.330.47
Коэф-т Мартина19.714.11
Индекс Язвы0.31%1.66%
Дневная вол-ть2.64%5.56%
Макс. просадка-10.22%-18.25%
Текущая просадка-0.61%-8.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LALDX и WOBDX

LALDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WOBDX в 0.50%.


LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
График комиссии LALDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии WOBDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между LALDX и WOBDX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LALDX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LALDX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.341.02
Коэффициент Сортино LALDX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.101.52
Коэффициент Омега LALDX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.721.18
Коэффициент Кальмара LALDX, с текущим значением в 6.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.330.42
Коэффициент Мартина LALDX, с текущим значением в 19.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.713.38
LALDX
WOBDX

Показатель коэффициента Шарпа LALDX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа WOBDX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALDX и WOBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
1.02
LALDX
WOBDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALDX и WOBDX

Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности WOBDX в 3.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
4.91%4.49%3.57%2.77%2.87%3.59%3.89%3.74%3.99%3.97%3.81%3.71%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
3.91%3.49%2.68%2.07%2.36%2.77%2.80%2.66%2.47%2.34%2.53%2.76%

Просадки

Сравнение просадок LALDX и WOBDX

Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки WOBDX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и WOBDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
-8.29%
LALDX
WOBDX

Волатильность

Сравнение волатильности LALDX и WOBDX

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) составляет 0.73%, в то время как у JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что LALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.73%
1.35%
LALDX
WOBDX