PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LALDX с NTBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LALDXNTBIX
Дох-ть с нач. г.4.91%7.01%
Дох-ть за 1 год6.99%12.23%
Дох-ть за 3 года1.62%2.62%
Дох-ть за 5 лет2.05%4.54%
Дох-ть за 10 лет2.26%4.94%
Коэф-т Шарпа2.703.17
Коэф-т Сортино4.814.87
Коэф-т Омега1.851.70
Коэф-т Кальмара3.412.65
Коэф-т Мартина24.7126.35
Индекс Язвы0.29%0.47%
Дневная вол-ть2.69%3.89%
Макс. просадка-10.22%-11.44%
Текущая просадка-0.36%-0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между LALDX и NTBIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LALDX и NTBIX

С начала года, LALDX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у NTBIX с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции LALDX уступали акциям NTBIX по среднегодовой доходности: 2.26% против 4.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33%
4.93%
LALDX
NTBIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LALDX и NTBIX

LALDX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NTBIX в 0.95%.


NTBIX
Navigator Tactical Fixed Income Fund
График комиссии NTBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии LALDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LALDX c NTBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LALDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LALDX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LALDX, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LALDX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.85
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LALDX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LALDX, с текущим значением в 24.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.71
NTBIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTBIX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NTBIX, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NTBIX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NTBIX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NTBIX, с текущим значением в 26.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.99

Сравнение коэффициента Шарпа LALDX и NTBIX

Показатель коэффициента Шарпа LALDX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTBIX равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALDX и NTBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70
3.34
LALDX
NTBIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALDX и NTBIX

Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности NTBIX в 5.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
4.90%4.49%3.57%2.77%2.87%3.59%3.89%3.74%3.99%3.97%3.81%3.71%
NTBIX
Navigator Tactical Fixed Income Fund
5.82%5.49%2.37%2.03%1.34%2.33%2.92%5.15%3.68%2.62%2.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LALDX и NTBIX

Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки NTBIX в -11.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и NTBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36%
-0.50%
LALDX
NTBIX

Волатильность

Сравнение волатильности LALDX и NTBIX

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) составляет 0.62%, в то время как у Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что LALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.62%
0.77%
LALDX
NTBIX