Сравнение LALDX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
LALDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности LALDX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LALDX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LALDX Lord Abbett Short Duration Income Fund | -0.24% | 5.70% | 4.48% | 4.76% | -5.48% | 1.17% | 2.98% | 5.42% | 1.24% | 2.30% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, LALDX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции LALDX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.46% против 1.62% соответственно.
LALDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 2.46%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LALDX и VBTLX
LALDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Доходность на риск
LALDX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
LALDX
VBTLX
Сравнение LALDX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LALDX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.92 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.33 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.16 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.66 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 4.70 | +8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LALDX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.92 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.03 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.33 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.76 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между LALDX и VBTLX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LALDX и VBTLX
Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LALDX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 4.62% | 5.01% | 4.11% | 4.09% | 2.42% | 2.37% | 2.88% | 3.59% | 3.88% | 3.71% | 3.95% | 3.95% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок LALDX и VBTLX
Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LALDX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -18.81% | +8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -2.73% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.60% | -18.14% | +10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.67% | -18.81% | +9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -2.86% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -2.67% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.97% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LALDX и VBTLX
Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что LALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LALDX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.55% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 2.59% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 4.36% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.64% | 5.98% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 4.97% | -2.39% |