PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LALDX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LALDX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06%
3.27%
LALDX
VBTLX

Доходность по периодам

С начала года, LALDX показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции LALDX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.24% против 1.32% соответственно.


LALDX

С начала года

4.64%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

3.06%

1 год

6.43%

5 лет (среднегодовая)

1.95%

10 лет (среднегодовая)

2.24%

VBTLX

С начала года

1.37%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

3.27%

1 год

6.22%

5 лет (среднегодовая)

-0.35%

10 лет (среднегодовая)

1.32%

Основные характеристики


LALDXVBTLX
Коэф-т Шарпа2.341.10
Коэф-т Сортино4.101.64
Коэф-т Омега1.721.20
Коэф-т Кальмара6.330.42
Коэф-т Мартина19.713.49
Индекс Язвы0.31%1.78%
Дневная вол-ть2.64%5.64%
Макс. просадка-10.22%-19.05%
Текущая просадка-0.61%-9.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LALDX и VBTLX

LALDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.


LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
График комиссии LALDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между LALDX и VBTLX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LALDX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LALDX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.340.92
Коэффициент Сортино LALDX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.101.36
Коэффициент Омега LALDX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.721.17
Коэффициент Кальмара LALDX, с текущим значением в 6.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.006.330.37
Коэффициент Мартина LALDX, с текущим значением в 19.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.712.86
LALDX
VBTLX

Показатель коэффициента Шарпа LALDX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALDX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
0.92
LALDX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALDX и VBTLX

Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности VBTLX в 3.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
4.91%4.49%3.57%2.77%2.87%3.59%3.89%3.74%3.99%3.97%3.81%3.71%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.60%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%

Просадки

Сравнение просадок LALDX и VBTLX

Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
-9.27%
LALDX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности LALDX и VBTLX

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что LALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.73%
1.47%
LALDX
VBTLX