PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LALDX с LBNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LALDXLBNDX
Дох-ть с нач. г.4.91%7.90%
Дох-ть за 1 год7.27%13.70%
Дох-ть за 3 года1.62%-0.44%
Дох-ть за 5 лет2.05%2.61%
Дох-ть за 10 лет2.26%3.60%
Коэф-т Шарпа2.533.33
Коэф-т Сортино4.455.27
Коэф-т Омега1.791.75
Коэф-т Кальмара3.581.01
Коэф-т Мартина22.7021.90
Индекс Язвы0.30%0.57%
Дневная вол-ть2.69%3.84%
Макс. просадка-10.22%-26.23%
Текущая просадка-0.36%-1.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LALDX и LBNDX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LALDX и LBNDX

С начала года, LALDX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у LBNDX с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции LALDX уступали акциям LBNDX по среднегодовой доходности: 2.26% против 3.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
192.08%
325.36%
LALDX
LBNDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LALDX и LBNDX

LALDX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии LBNDX в 0.77%.


LBNDX
Lord Abbett Bond Debenture Fund
График комиссии LBNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии LALDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LALDX c LBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LALDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LALDX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LALDX, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LALDX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.79
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LALDX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LALDX, с текущим значением в 22.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.70
LBNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LBNDX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LBNDX, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LBNDX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LBNDX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LBNDX, с текущим значением в 21.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.90

Сравнение коэффициента Шарпа LALDX и LBNDX

Показатель коэффициента Шарпа LALDX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LBNDX равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALDX и LBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
3.33
LALDX
LBNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALDX и LBNDX

Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности LBNDX в 5.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
4.90%4.49%3.57%2.77%2.87%3.59%3.89%3.74%3.99%3.97%3.81%3.71%
LBNDX
Lord Abbett Bond Debenture Fund
5.70%5.12%5.06%3.81%3.71%4.01%4.78%4.24%4.64%4.72%6.95%5.33%

Просадки

Сравнение просадок LALDX и LBNDX

Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки LBNDX в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и LBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36%
-1.32%
LALDX
LBNDX

Волатильность

Сравнение волатильности LALDX и LBNDX

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) составляет 0.62%, в то время как у Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что LALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.62%
1.02%
LALDX
LBNDX