PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LALDX с LBNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LALDX и LBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06%
5.03%
LALDX
LBNDX

Доходность по периодам

С начала года, LALDX показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у LBNDX с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции LALDX уступали акциям LBNDX по среднегодовой доходности: 2.24% против 3.57% соответственно.


LALDX

С начала года

4.64%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

3.06%

1 год

6.43%

5 лет (среднегодовая)

1.95%

10 лет (среднегодовая)

2.24%

LBNDX

С начала года

7.45%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

5.03%

1 год

11.74%

5 лет (среднегодовая)

2.58%

10 лет (среднегодовая)

3.57%

Основные характеристики


LALDXLBNDX
Коэф-т Шарпа2.342.85
Коэф-т Сортино4.104.46
Коэф-т Омега1.721.62
Коэф-т Кальмара6.330.99
Коэф-т Мартина19.7118.02
Индекс Язвы0.31%0.60%
Дневная вол-ть2.64%3.77%
Макс. просадка-10.22%-26.23%
Текущая просадка-0.61%-1.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LALDX и LBNDX

LALDX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии LBNDX в 0.77%.


LBNDX
Lord Abbett Bond Debenture Fund
График комиссии LBNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии LALDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LALDX и LBNDX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LALDX c LBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LALDX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.342.85
Коэффициент Сортино LALDX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.104.46
Коэффициент Омега LALDX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.721.62
Коэффициент Кальмара LALDX, с текущим значением в 6.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.330.99
Коэффициент Мартина LALDX, с текущим значением в 19.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.7118.02
LALDX
LBNDX

Показатель коэффициента Шарпа LALDX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LBNDX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALDX и LBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
2.85
LALDX
LBNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALDX и LBNDX

Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности LBNDX в 5.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
4.91%4.49%3.57%2.77%2.87%3.59%3.89%3.74%3.99%3.97%3.81%3.71%
LBNDX
Lord Abbett Bond Debenture Fund
5.73%5.12%5.06%3.81%3.71%4.01%4.78%4.24%4.64%4.72%6.95%5.33%

Просадки

Сравнение просадок LALDX и LBNDX

Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки LBNDX в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и LBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
-1.73%
LALDX
LBNDX

Волатильность

Сравнение волатильности LALDX и LBNDX

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) составляет 0.73%, в то время как у Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что LALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.73%
0.97%
LALDX
LBNDX