PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LALDX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LALDXSPY
Дох-ть с нач. г.4.64%26.77%
Дох-ть за 1 год6.99%37.43%
Дох-ть за 3 года1.61%10.15%
Дох-ть за 5 лет1.95%15.86%
Дох-ть за 10 лет2.24%13.33%
Коэф-т Шарпа2.443.06
Коэф-т Сортино4.274.08
Коэф-т Омега1.761.58
Коэф-т Кальмара3.434.44
Коэф-т Мартина21.5920.11
Индекс Язвы0.30%1.85%
Дневная вол-ть2.69%12.18%
Макс. просадка-10.22%-55.19%
Текущая просадка-0.61%-0.31%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между LALDX и SPY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности LALDX и SPY

С начала года, LALDX показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции LALDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.24% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79%
13.38%
LALDX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LALDX и SPY

LALDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
График комиссии LALDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LALDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LALDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LALDX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LALDX, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LALDX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LALDX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LALDX, с текущим значением в 21.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.59
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 18.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.53

Сравнение коэффициента Шарпа LALDX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа LALDX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44
2.85
LALDX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALDX и SPY

Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности SPY в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
4.91%4.49%3.57%2.77%2.87%3.59%3.89%3.74%3.99%3.97%3.81%3.71%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок LALDX и SPY

Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
-0.31%
LALDX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности LALDX и SPY

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) составляет 0.68%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что LALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68%
3.88%
LALDX
SPY