PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LALDX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LALDX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33%
11.79%
LALDX
SPY

Доходность по периодам

С начала года, LALDX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции LALDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.26% против 13.07% соответственно.


LALDX

С начала года

4.91%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

3.33%

1 год

6.99%

5 лет (среднегодовая)

2.00%

10 лет (среднегодовая)

2.26%

SPY

С начала года

25.36%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.79%

1 год

31.70%

5 лет (среднегодовая)

15.55%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


LALDXSPY
Коэф-т Шарпа2.662.69
Коэф-т Сортино4.703.59
Коэф-т Омега1.851.50
Коэф-т Кальмара4.323.89
Коэф-т Мартина22.9217.53
Индекс Язвы0.30%1.87%
Дневная вол-ть2.64%12.15%
Макс. просадка-10.22%-55.19%
Текущая просадка-0.36%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LALDX и SPY

LALDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
График комиссии LALDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между LALDX и SPY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LALDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LALDX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.662.59
Коэффициент Сортино LALDX, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.703.47
Коэффициент Омега LALDX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.851.49
Коэффициент Кальмара LALDX, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.323.74
Коэффициент Мартина LALDX, с текущим значением в 22.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.9216.83
LALDX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа LALDX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
2.59
LALDX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALDX и SPY

Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
4.89%4.49%3.57%2.77%2.87%3.59%3.89%3.74%3.99%3.97%3.81%3.71%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок LALDX и SPY

Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36%
-1.41%
LALDX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности LALDX и SPY

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) составляет 0.73%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что LALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.73%
4.09%
LALDX
SPY