Сравнение LALDX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
LALDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LALDX или SWSBX.
Основные характеристики
| LALDX | SWSBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.64% | 3.01% |
| Дох-ть за 1 год | 6.99% | 6.00% |
| Дох-ть за 3 года | 1.61% | 0.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.95% | 1.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.27 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.76 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 1.16 |
| Коэф-т Мартина | 21.59 | 9.35 |
| Индекс Язвы | 0.30% | 0.65% |
| Дневная вол-ть | 2.69% | 2.99% |
| Макс. просадка | -10.22% | -8.97% |
| Текущая просадка | -0.61% | -1.52% |
Корреляция
Корреляция между LALDX и SWSBX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LALDX и SWSBX
С начала года, LALDX показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью 3.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LALDX и SWSBX
LALDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LALDX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LALDX и SWSBX
Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности SWSBX в 3.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LALDX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 4.91% | 4.49% | 3.57% | 2.77% | 2.87% | 3.59% | 3.89% | 3.74% | 3.99% | 3.97% | 3.81% | 3.71% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.91% | 3.16% | 1.49% | 0.90% | 1.56% | 2.40% | 2.12% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LALDX и SWSBX
Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.22%, что больше максимальной просадки SWSBX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и SWSBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LALDX и SWSBX
Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) составляет 0.68%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что LALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.