PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LALDX с SWSBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LALDX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33%
3.01%
LALDX
SWSBX

Доходность по периодам

С начала года, LALDX показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью 3.12%.


LALDX

С начала года

4.91%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

3.33%

1 год

6.99%

5 лет (среднегодовая)

2.00%

10 лет (среднегодовая)

2.26%

SWSBX

С начала года

3.12%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

3.01%

1 год

5.54%

5 лет (среднегодовая)

1.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


LALDXSWSBX
Коэф-т Шарпа2.661.93
Коэф-т Сортино4.703.05
Коэф-т Омега1.851.39
Коэф-т Кальмара4.321.16
Коэф-т Мартина22.928.26
Индекс Язвы0.30%0.68%
Дневная вол-ть2.64%2.93%
Макс. просадка-10.22%-8.97%
Текущая просадка-0.36%-1.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LALDX и SWSBX

LALDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.


LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
График комиссии LALDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии SWSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между LALDX и SWSBX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LALDX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LALDX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.661.93
Коэффициент Сортино LALDX, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.703.06
Коэффициент Омега LALDX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.851.39
Коэффициент Кальмара LALDX, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.321.21
Коэффициент Мартина LALDX, с текущим значением в 22.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.928.26
LALDX
SWSBX

Показатель коэффициента Шарпа LALDX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа SWSBX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALDX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
1.93
LALDX
SWSBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALDX и SWSBX

Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SWSBX в 3.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
4.89%4.49%3.57%2.77%2.87%3.59%3.89%3.74%3.99%3.97%3.81%3.71%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
3.92%3.16%1.49%0.90%1.56%2.40%2.12%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LALDX и SWSBX

Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.22%, что больше максимальной просадки SWSBX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и SWSBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36%
-1.42%
LALDX
SWSBX

Волатильность

Сравнение волатильности LALDX и SWSBX

Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) имеют волатильность 0.73% и 0.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.73%
0.71%
LALDX
SWSBX