PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LALDX с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LALDX и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33%
2.85%
LALDX
JPST

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LALDX показывает доходность 4.91%, а JPST немного выше – 5.04%.


LALDX

С начала года

4.91%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

3.33%

1 год

6.99%

5 лет (среднегодовая)

2.00%

10 лет (среднегодовая)

2.26%

JPST

С начала года

5.04%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

2.85%

1 год

6.05%

5 лет (среднегодовая)

2.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


LALDXJPST
Коэф-т Шарпа2.6611.59
Коэф-т Сортино4.7028.78
Коэф-т Омега1.856.50
Коэф-т Кальмара4.3261.51
Коэф-т Мартина22.92356.85
Индекс Язвы0.30%0.02%
Дневная вол-ть2.64%0.53%
Макс. просадка-10.22%-3.28%
Текущая просадка-0.36%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LALDX и JPST

LALDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.


LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
График комиссии LALDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LALDX и JPST составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LALDX c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LALDX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.6611.42
Коэффициент Сортино LALDX, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.7028.43
Коэффициент Омега LALDX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.856.51
Коэффициент Кальмара LALDX, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.3260.45
Коэффициент Мартина LALDX, с текущим значением в 22.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.92350.66
LALDX
JPST

Показатель коэффициента Шарпа LALDX на текущий момент составляет 2.66, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 11.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALDX и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
11.42
LALDX
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALDX и JPST

Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности JPST в 5.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
4.89%4.49%3.57%2.77%2.87%3.59%3.89%3.74%3.99%3.97%3.81%3.71%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.26%4.80%1.83%0.73%1.43%2.68%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LALDX и JPST

Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.22%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36%
0
LALDX
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности LALDX и JPST

Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что LALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.73%
0.16%
LALDX
JPST