PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LALDX с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LALDX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
2.58%
LALDX
SGOV

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LALDX показывает доходность 4.91%, а SGOV немного ниже – 4.73%.


LALDX

С начала года

4.91%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

3.33%

1 год

6.99%

5 лет (среднегодовая)

2.00%

10 лет (среднегодовая)

2.26%

SGOV

С начала года

4.73%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.59%

1 год

5.36%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


LALDXSGOV
Коэф-т Шарпа2.6621.87
Коэф-т Сортино4.70525.73
Коэф-т Омега1.85526.73
Коэф-т Кальмара4.32539.65
Коэф-т Мартина22.928,566.61
Индекс Язвы0.30%0.00%
Дневная вол-ть2.64%0.25%
Макс. просадка-10.22%-0.03%
Текущая просадка-0.36%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LALDX и SGOV

LALDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.


LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
График комиссии LALDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между LALDX и SGOV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LALDX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LALDX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.6621.22
Коэффициент Сортино LALDX, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.70514.75
Коэффициент Омега LALDX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.85515.75
Коэффициент Кальмара LALDX, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.32528.08
Коэффициент Мартина LALDX, с текущим значением в 22.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.928,382.98
LALDX
SGOV

Показатель коэффициента Шарпа LALDX на текущий момент составляет 2.66, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALDX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
21.22
LALDX
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALDX и SGOV

Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности SGOV в 5.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
4.89%4.49%3.57%2.77%2.87%3.59%3.89%3.74%3.99%3.97%3.81%3.71%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.24%4.87%1.45%0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LALDX и SGOV

Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.22%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36%
0
LALDX
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности LALDX и SGOV

Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что LALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.73%
0.08%
LALDX
SGOV