PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LALDX с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LALDXSGOV
Дох-ть с нач. г.4.91%4.62%
Дох-ть за 1 год7.27%5.39%
Дох-ть за 3 года1.62%3.78%
Коэф-т Шарпа2.5322.10
Индекс Язвы0.30%0.00%
Дневная вол-ть2.69%0.25%
Макс. просадка-10.22%-0.03%
Текущая просадка-0.36%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между LALDX и SGOV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LALDX и SGOV

С начала года, LALDX показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 4.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
2.61%
LALDX
SGOV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LALDX и SGOV

LALDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.


LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
График комиссии LALDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LALDX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LALDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LALDX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LALDX, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LALDX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.79
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LALDX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LALDX, с текущим значением в 22.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.70
SGOV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SGOV, с текущим значением в 21.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.0021.68
Коэффициент Сортино
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа LALDX и SGOV

Показатель коэффициента Шарпа LALDX на текущий момент составляет 2.53, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 22.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALDX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
21.68
LALDX
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALDX и SGOV

Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности SGOV в 5.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
4.90%4.49%3.57%2.77%2.87%3.59%3.89%3.74%3.99%3.97%3.81%3.71%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.24%4.87%1.45%0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LALDX и SGOV

Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.22%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36%
0
LALDX
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности LALDX и SGOV

Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что LALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.62%
0.08%
LALDX
SGOV