Сравнение LALDX с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
LALDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LALDX или STIP.
Основные характеристики
| LALDX | STIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.91% | 4.40% |
| Дох-ть за 1 год | 6.71% | 5.97% |
| Дох-ть за 3 года | 1.70% | 1.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.00% | 3.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.26% | 2.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.70 | 5.17 |
| Коэф-т Омега | 1.84 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 3.73 | 4.24 |
| Коэф-т Мартина | 23.39 | 24.29 |
| Индекс Язвы | 0.30% | 0.26% |
| Дневная вол-ть | 2.70% | 2.06% |
| Макс. просадка | -10.22% | -5.50% |
| Текущая просадка | -0.36% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между LALDX и STIP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LALDX и STIP
С начала года, LALDX показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции LALDX уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.26% против 2.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LALDX и STIP
LALDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LALDX c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LALDX и STIP
Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности STIP в 2.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LALDX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 4.90% | 4.49% | 3.57% | 2.77% | 2.87% | 3.59% | 3.89% | 3.74% | 3.99% | 3.97% | 3.81% | 3.71% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.46% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок LALDX и STIP
Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.22%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LALDX и STIP
Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что LALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.