PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LALDX с STIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LALDX и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06%
3.08%
LALDX
STIP

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LALDX показывает доходность 4.64%, а STIP немного ниже – 4.62%. За последние 10 лет акции LALDX уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.24% против 2.40% соответственно.


LALDX

С начала года

4.64%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

3.06%

1 год

6.43%

5 лет (среднегодовая)

1.95%

10 лет (среднегодовая)

2.24%

STIP

С начала года

4.62%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

3.08%

1 год

6.11%

5 лет (среднегодовая)

3.51%

10 лет (среднегодовая)

2.40%

Основные характеристики


LALDXSTIP
Коэф-т Шарпа2.443.00
Коэф-т Сортино4.285.00
Коэф-т Омега1.761.66
Коэф-т Кальмара4.734.52
Коэф-т Мартина20.9322.30
Индекс Язвы0.31%0.27%
Дневная вол-ть2.65%2.02%
Макс. просадка-10.22%-5.50%
Текущая просадка-0.61%-0.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LALDX и STIP

LALDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.


LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
График комиссии LALDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между LALDX и STIP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LALDX c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LALDX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.443.05
Коэффициент Сортино LALDX, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.285.10
Коэффициент Омега LALDX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.761.68
Коэффициент Кальмара LALDX, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.736.37
Коэффициент Мартина LALDX, с текущим значением в 20.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.9322.62
LALDX
STIP

Показатель коэффициента Шарпа LALDX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALDX и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44
3.05
LALDX
STIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALDX и STIP

Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности STIP в 2.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
4.91%4.49%3.57%2.77%2.87%3.59%3.89%3.74%3.99%3.97%3.81%3.71%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.45%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.43%1.59%0.89%0.00%0.75%0.31%

Просадки

Сравнение просадок LALDX и STIP

Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.22%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
-0.41%
LALDX
STIP

Волатильность

Сравнение волатильности LALDX и STIP

Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что LALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77%
0.45%
LALDX
STIP