Сравнение LALDX с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
LALDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LALDX и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LALDX и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LALDX Lord Abbett Short Duration Income Fund | -0.24% | 5.70% | 4.48% | 4.76% | -5.48% | 1.17% | 2.98% | 5.42% | 1.24% | 2.30% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.02% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, LALDX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции LALDX уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.46% против 3.11% соответственно.
LALDX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.46%
STIP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LALDX и STIP
LALDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Доходность на риск
LALDX vs. STIP — Ранг доходности на риск
LALDX
STIP
Сравнение LALDX c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LALDX | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 2.19 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 3.34 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.47 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 4.30 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.42 | 14.63 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LALDX | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.19 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.27 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 1.27 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.05 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между LALDX и STIP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LALDX и STIP
Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности STIP в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LALDX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 4.62% | 5.01% | 4.11% | 4.09% | 2.42% | 2.37% | 2.88% | 3.59% | 3.88% | 3.71% | 3.95% | 3.95% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.93% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LALDX и STIP
Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.58%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| LALDX | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -5.50% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -0.95% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.60% | -5.50% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.67% | -5.50% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.24% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -1.00% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.28% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LALDX и STIP
Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что LALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LALDX | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.59% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 0.97% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 1.83% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.64% | 2.76% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 2.45% | +0.13% |