PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAD с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LAD с MSFT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LAD (Lithia Motors, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. LAD operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, LAD returned 16.64%/yr vs 23.56%/yr for MSFT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LAD и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lithia Motors, Inc. (LAD) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAD показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -24.10%. За последние 10 лет акции LAD уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 16.64% против 23.56% соответственно.

LAD

1 день
2.77%
1 месяц
10.38%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-11.26%
1 год
-9.33%
3 года*
3.26%
5 лет*
-1.56%
10 лет*
16.64%

MSFT

1 день
-2.27%
1 месяц
-12.69%
С начала года
-24.10%
6 месяцев
-24.78%
1 год
-24.84%
3 года*
3.75%
5 лет*
7.52%
10 лет*
23.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAD и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAD
Lithia Motors, Inc.		-7.76%-6.34%9.32%62.03%-30.63%1.84%100.73%94.57%-31.96%18.56%
MSFT
Microsoft Corporation		-24.10%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between LAD and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1996 г.

0.23

The correlation between LAD and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAD:

$7.14B

MSFT:

$2.72T

EPS

LAD:

$28.39

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

LAD:

10.75

MSFT:

21.77

Коэффициент P/S

LAD:

0.20

MSFT:

8.56

Коэффициент P/B

LAD:

1.11

MSFT:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

LAD:

$37.73B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAD:

$5.61B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

LAD:

$1.52B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lithia Motors, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с LAD:
LAD с ANLAD с COSTLAD с VOOLAD с VONGLAD с GMLAD с SPYLAD с VDIGX
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

LAD vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAD
Ранг доходности на риск LAD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAD c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithia Motors, Inc. (LAD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LADMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
-0.96

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
-1.25

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.84

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.74

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

-1.45

+0.86

LAD vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAD на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAD и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LAD и MSFT

Максимальная просадка LAD за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAD и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LADMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.17%

-69.38%

-25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.73%

-33.91%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.79%

-33.91%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.71%

-37.15%

-14.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.16%

-37.15%

-24.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.66%

-32.15%

+8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.59%

-21.79%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.92%

17.20%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LAD и MSFT

Текущая волатильность для Lithia Motors, Inc. (LAD) составляет 9.03%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что LAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LADMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

11.47%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.10%

23.03%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.25%

26.05%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.63%

26.81%

+11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

27.09%

+13.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAD и MSFT

Дивидендная доходность LAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности MSFT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAD
Lithia Motors, Inc.		0.73%0.66%0.58%0.58%0.79%0.46%0.42%0.81%1.49%0.93%0.98%0.71%
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAD и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithia Motors, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
9.27B
82.89B
(LAD) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LAD и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lithia Motors, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
15.3%
67.6%
Активы портфеля
LAD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 9.27B, что соответствует валовой рентабельности в 15.3%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

LAD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.30M при выручке в 9.27B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

LAD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.40M при выручке в 9.27B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

LAD and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (11.47%) compared to LAD (9.03%). In terms of maximum drawdown, LAD dropped -95.17% vs MSFT's -69.38%.

LAD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAD и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор