Сравнение LAD с MSFT
LAD (Lithia Motors, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. LAD operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, LAD returned 14.85%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAD и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAD показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции LAD уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.85% против 25.03% соответственно.
LAD
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- -12.18%
- 6 месяцев
- -10.41%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- 14.85%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам LAD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD Lithia Motors, Inc. | -12.18% | -6.34% | 9.32% | 62.03% | -30.63% | 1.84% | 100.73% | 94.57% | -31.96% | 18.56% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between LAD and MSFT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1996 г. | 0.23 |
The correlation between LAD and MSFT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAD:
$6.80B
MSFT:
$3.18T
LAD:
$28.39
MSFT:
$16.79
LAD:
10.24
MSFT:
25.45
LAD:
0.19
MSFT:
10.01
LAD:
1.06
MSFT:
7.68
LAD:
$37.73B
MSFT:
$318.27B
LAD:
$5.61B
MSFT:
$217.41B
LAD:
$1.52B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
LAD
MSFT
Сравнение LAD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithia Motors, Inc. (LAD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.21 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.44 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.28 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.46 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.93 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.75 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок LAD и MSFT
Максимальная просадка LAD за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAD и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -69.38% | -25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -33.91% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.79% | -33.91% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.71% | -37.15% | -14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.16% | -37.15% | -24.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.32% | -20.67% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.60% | -21.78% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 15.95% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAD и MSFT
Lithia Motors, Inc. (LAD) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что LAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 9.95% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 22.34% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.03% | 25.12% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.60% | 26.63% | +11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 27.04% | +13.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAD и MSFT
Дивидендная доходность LAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD Lithia Motors, Inc. | 0.76% | 0.66% | 0.58% | 0.58% | 0.79% | 0.46% | 0.42% | 0.81% | 1.49% | 0.93% | 0.98% | 0.71% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAD и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithia Motors, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAD и MSFT
LAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 9.27B, что соответствует валовой рентабельности в 15.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.30M при выручке в 9.27B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.40M при выручке в 9.27B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
LAD and MSFT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAD has higher volatility (11.03%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, LAD dropped -95.17% vs MSFT's -69.38%.
LAD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAD и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор