PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LAD с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LAD с COST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LAD (Lithia Motors, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. LAD operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LAD returned 16.16%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LAD и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lithia Motors, Inc. (LAD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAD показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции LAD уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 16.16% против 20.93% соответственно.

LAD

1 день
2.35%
1 месяц
10.30%
6 месяцев
2.45%
С начала года
2.47%
1 год
3.20%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.58%
10 лет*
16.16%

COST

1 день
3.17%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
-0.89%
С начала года
9.96%
1 год
-0.05%
3 года*
21.19%
5 лет*
19.45%
10 лет*
20.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAD и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAD
Lithia Motors, Inc.		2.47%-6.34%9.32%62.03%-30.63%1.84%100.73%94.57%-31.96%18.56%
COST
Costco Wholesale Corporation		9.96%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between LAD and COST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1996 г.

0.24

The correlation between LAD and COST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAD:

$7.73B

COST:

$419.34B

EPS

LAD:

$28.92

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

LAD:

11.73

COST:

35.67

Коэффициент P/S

LAD:

0.22

COST:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

LAD:

$37.73B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAD:

$5.61B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

LAD:

$1.52B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lithia Motors, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с LAD:
LAD с ANLAD с VOOLAD с MSFTLAD с VONGLAD с GMLAD с SPYLAD с VDIGX
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

LAD vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAD
Ранг доходности на риск LAD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAD c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithia Motors, Inc. (LAD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LADCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.00

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
0.13

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.00

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

-0.01

+0.22

LAD vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAD на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAD и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LAD и COST

Максимальная просадка LAD за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAD и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LADCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.17%

-53.39%

-41.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.73%

-16.57%

-15.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.79%

-20.74%

-17.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.71%

-31.40%

-20.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.16%

-31.40%

-29.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.19%

-13.59%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.58%

-13.36%

-14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.25%

7.28%

+7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LAD и COST

Lithia Motors, Inc. (LAD) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что LAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LADCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

7.57%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.45%

15.00%

+8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.57%

19.76%

+13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.68%

22.90%

+15.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.95%

22.01%

+18.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAD и COST

Дивидендная доходность LAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности COST в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
LAD
Lithia Motors, Inc.		0.65%0.66%0.58%0.58%0.79%0.46%0.42%0.81%1.49%0.93%0.98%0.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAD и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithia Motors, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
9.27B
70.53B
(LAD) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LAD и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lithia Motors, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
15.3%
-25.1%
Активы портфеля
LAD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 9.27B, что соответствует валовой рентабельности в 15.3%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

LAD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.30M при выручке в 9.27B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

LAD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.40M при выручке в 9.27B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

LAD and COST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAD has higher volatility (10.58%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, LAD dropped -95.17% vs COST's -53.39%.

LAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAD и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор