PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAD с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAD с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lithia Motors, Inc. (LAD) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности LAD и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lithia Motors, Inc. (LAD) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAD и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAD
Lithia Motors, Inc.		-24.37%-6.34%9.32%62.03%-30.63%1.84%100.73%94.57%-31.96%18.56%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, LAD показывает доходность -24.37%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции LAD превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 12.44% против 11.54% соответственно.

LAD

1 день
0.44%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-24.37%
6 месяцев
-22.17%
1 год
-14.85%
3 года*
3.86%
5 лет*
-8.24%
10 лет*
12.44%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lithia Motors, Inc.

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с LAD:
LAD с ANLAD с MSFTLAD с VOOLAD с COSTLAD с VONGLAD с GMLAD с SPY
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Доходность на риск

LAD vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAD
Ранг доходности на риск LAD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAD c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithia Motors, Inc. (LAD) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LADVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.19

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

0.39

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.05

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.40

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

1.57

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAD vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAD на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAD и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LADVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.19

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.68

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.74

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.60

-0.38

Корреляция

Корреляция между LAD и VDIGX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAD и VDIGX

Дивидендная доходность LAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAD
Lithia Motors, Inc.		0.88%0.66%0.58%0.58%0.79%0.46%0.42%0.81%1.49%0.93%0.98%0.71%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок LAD и VDIGX

Максимальная просадка LAD за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAD и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LADVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.17%

-45.23%

-49.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.73%

-9.57%

-22.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.23%

-16.18%

-38.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.16%

-32.98%

-28.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.40%

-7.10%

-30.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.58%

-6.67%

-20.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.76%

2.45%

+10.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LAD и VDIGX

Lithia Motors, Inc. (LAD) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что LAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LADVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

4.19%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.02%

7.66%

+14.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.69%

14.50%

+21.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.73%

13.85%

+24.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.23%

15.69%

+25.54%