PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LAD с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAD с VDIGX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lithia Motors, Inc. (LAD) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAD или VDIGX.

Корреляция

Корреляция между LAD и VDIGX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LAD и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lithia Motors, Inc. (LAD) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAD:

0.50

VDIGX:

-0.37

Коэф-т Сортино

LAD:

1.23

VDIGX:

-0.35

Коэф-т Омега

LAD:

1.14

VDIGX:

0.94

Коэф-т Кальмара

LAD:

0.60

VDIGX:

-0.27

Коэф-т Мартина

LAD:

1.94

VDIGX:

-0.70

Индекс Язвы

LAD:

12.45%

VDIGX:

8.97%

Дневная вол-ть

LAD:

38.74%

VDIGX:

17.51%

Макс. просадка

LAD:

-95.17%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

LAD:

-19.22%

VDIGX:

-15.00%

Доходность по периодам

С начала года, LAD показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции LAD превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 13.03% против 6.15% соответственно.

LAD

С начала года

-8.59%

1 месяц

11.86%

6 месяцев

-11.83%

1 год

19.30%

5 лет

26.55%

10 лет

13.03%

VDIGX

С начала года

-1.75%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

-13.00%

1 год

-6.50%

5 лет

7.77%

10 лет

6.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAD и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LAD
Ранг риск-скорректированной доходности LAD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAD c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithia Motors, Inc. (LAD) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LAD на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAD и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAD и VDIGX

Дивидендная доходность LAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VDIGX в 1.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAD
Lithia Motors, Inc.		0.66%0.58%0.58%0.79%0.46%0.42%0.81%1.49%0.93%0.98%0.71%0.70%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		1.90%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%

Просадки

Сравнение просадок LAD и VDIGX

Максимальная просадка LAD за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAD и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LAD и VDIGX

Lithia Motors, Inc. (LAD) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что LAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...