PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAD с GM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LAD с GM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LAD (Lithia Motors, Inc.) and GM (General Motors Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LAD in Auto & Truck Dealerships, GM in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, LAD returned 16.64%/yr vs 12.99%/yr for GM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LAD и GM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lithia Motors, Inc. (LAD) и General Motors Company (GM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAD показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у GM с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции LAD превзошли акции GM по среднегодовой доходности: 16.64% против 12.99% соответственно.

LAD

1 день
2.77%
1 месяц
10.38%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-11.26%
1 год
-9.33%
3 года*
3.26%
5 лет*
-1.56%
10 лет*
16.64%

GM

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-4.31%
1 год
62.60%
3 года*
31.04%
5 лет*
6.39%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAD и GM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAD
Lithia Motors, Inc.		-7.76%-6.34%9.32%62.03%-30.63%1.84%100.73%94.57%-31.96%18.56%
GM
General Motors Company		-2.47%54.24%49.84%7.92%-42.36%40.80%15.16%14.02%-15.06%22.51%

Correlation

The correlation between LAD and GM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г.

0.47

The correlation between LAD and GM has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAD:

$7.14B

GM:

$72.59B

EPS

LAD:

$28.39

GM:

$2.68

Коэффициент P/E

LAD:

10.75

GM:

29.46

Коэффициент P/S

LAD:

0.20

GM:

0.41

Коэффициент P/B

LAD:

1.11

GM:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

LAD:

$37.73B

GM:

$184.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAD:

$5.61B

GM:

$11.25B

EBITDA (12 мес.)

LAD:

$1.52B

GM:

$13.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lithia Motors, Inc.

General Motors Company

Часто сравнивают с LAD:
LAD с ANLAD с COSTLAD с MSFTLAD с VOOLAD с VONGLAD с SPYLAD с VDIGX
Часто сравнивают с GM:
GM с FGM с GDGM с SPYGM с HMCGM с TSLAGM с ALSNGM с VOO

Доходность на риск

LAD vs. GM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAD
Ранг доходности на риск LAD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GM
Ранг доходности на риск GM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAD c GM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithia Motors, Inc. (LAD) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LADGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.79

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.72

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.93

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

9.56

-10.15

LAD vs. GM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAD на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа GM равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAD и GM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LAD и GM

Максимальная просадка LAD за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки GM в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAD и GM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LADGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.17%

-59.96%

-35.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.73%

-16.00%

-15.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.79%

-34.02%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.71%

-58.96%

+7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.16%

-59.96%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.66%

-8.19%

-15.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.59%

-21.48%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.92%

6.57%

+9.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LAD и GM

Текущая волатильность для Lithia Motors, Inc. (LAD) составляет 9.03%, в то время как у General Motors Company (GM) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что LAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LADGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

10.56%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.10%

24.31%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.25%

35.13%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.63%

36.71%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

36.96%

+3.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAD и GM

Дивидендная доходность LAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности GM в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GM
General Motors Company		0.84%0.70%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%
LAD
Lithia Motors, Inc.		0.73%0.66%0.58%0.58%0.79%0.46%0.42%0.81%1.49%0.93%0.98%0.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAD и GM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithia Motors, Inc. и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
9.27B
43.62B
(LAD) Общая выручка
(GM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LAD и GM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lithia Motors, Inc. и General Motors Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
15.3%
11.5%
Активы портфеля
LAD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 9.27B, что соответствует валовой рентабельности в 15.3%.

GM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.00B при выручке в 43.62B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

LAD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.30M при выручке в 9.27B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.

GM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 43.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

LAD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.40M при выручке в 9.27B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

GM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 43.62B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

LAD and GM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GM has higher volatility (10.56%) compared to LAD (9.03%). In terms of maximum drawdown, LAD dropped -95.17% vs GM's -59.96%.

GM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAD и GM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор