PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LAD с GM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LAD и GM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности LAD и GM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lithia Motors, Inc. (LAD) и General Motors Company (GM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,830.26%
101.17%
LAD
GM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAD:

0.49

GM:

1.52

Коэф-т Сортино

LAD:

0.98

GM:

2.10

Коэф-т Омега

LAD:

1.11

GM:

1.30

Коэф-т Кальмара

LAD:

0.43

GM:

1.02

Коэф-т Мартина

LAD:

1.22

GM:

7.93

Индекс Язвы

LAD:

14.22%

GM:

6.00%

Дневная вол-ть

LAD:

35.33%

GM:

31.29%

Макс. просадка

LAD:

-95.17%

GM:

-59.95%

Текущая просадка

LAD:

-11.00%

GM:

-19.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAD:

$9.88B

GM:

$56.24B

EPS

LAD:

$29.29

GM:

$9.37

Цена/прибыль

LAD:

12.66

GM:

5.46

PEG коэффициент

LAD:

1.26

GM:

8.13

Общая выручка (12 мес.)

LAD:

$34.69B

GM:

$182.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAD:

$5.28B

GM:

$21.86B

EBITDA (12 мес.)

LAD:

$1.90B

GM:

$25.22B

Доходность по периодам

С начала года, LAD показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у GM с доходностью 45.74%. За последние 10 лет акции LAD превзошли акции GM по среднегодовой доходности: 15.99% против 7.08% соответственно.


LAD

С начала года

10.10%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

45.22%

1 год

12.89%

5 лет

18.66%

10 лет

15.99%

GM

С начала года

45.74%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

9.09%

1 год

44.41%

5 лет

7.65%

10 лет

7.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LAD c GM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithia Motors, Inc. (LAD) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LAD, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.491.52
Коэффициент Сортино LAD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.982.10
Коэффициент Омега LAD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.30
Коэффициент Кальмара LAD, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.431.02
Коэффициент Мартина LAD, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.227.93
LAD
GM

Показатель коэффициента Шарпа LAD на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа GM равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAD и GM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.49
1.52
LAD
GM

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAD и GM

Дивидендная доходность LAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности GM в 0.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LAD
Lithia Motors, Inc.
0.58%0.58%0.79%0.46%0.42%0.81%1.49%0.93%0.98%0.71%0.70%0.56%
GM
General Motors Company
0.93%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAD и GM

Максимальная просадка LAD за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки GM в -59.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAD и GM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.00%
-19.15%
LAD
GM

Волатильность

Сравнение волатильности LAD и GM

Текущая волатильность для Lithia Motors, Inc. (LAD) составляет 6.74%, в то время как у General Motors Company (GM) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что LAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.74%
12.74%
LAD
GM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAD и GM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithia Motors, Inc. и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab