PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAD с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lithia Motors, Inc. (LAD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LAD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lithia Motors, Inc. (LAD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAD
Lithia Motors, Inc.		-24.37%-6.34%9.32%62.03%-30.63%1.84%100.73%94.57%-31.96%18.56%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, LAD показывает доходность -24.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции LAD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.44% против 14.14% соответственно.

LAD

1 день
0.44%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-24.37%
6 месяцев
-22.17%
1 год
-14.85%
3 года*
3.86%
5 лет*
-8.24%
10 лет*
12.44%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lithia Motors, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LAD:
LAD с ANLAD с MSFTLAD с COSTLAD с VONGLAD с GMLAD с SPYLAD с VDIGX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

LAD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAD
Ранг доходности на риск LAD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithia Motors, Inc. (LAD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LADVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

1.01

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

1.53

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.55

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

7.31

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAD на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LADVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.01

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.71

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.83

-0.61

Корреляция

Корреляция между LAD и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAD и VOO

Дивидендная доходность LAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAD
Lithia Motors, Inc.		0.88%0.66%0.58%0.58%0.79%0.46%0.42%0.81%1.49%0.93%0.98%0.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок LAD и VOO

Максимальная просадка LAD за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAD и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

LADVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.17%

-33.99%

-61.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.73%

-11.98%

-19.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.23%

-24.52%

-29.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.16%

-33.99%

-27.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.40%

-5.55%

-31.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.58%

-3.72%

-23.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.76%

2.55%

+10.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LAD и VOO

Lithia Motors, Inc. (LAD) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LADVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

5.34%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.02%

9.47%

+12.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.69%

18.11%

+17.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.73%

16.82%

+21.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.23%

17.99%

+23.24%