Сравнение LAD с VONG

С начала года, LAD показывает доходность -24.37%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции LAD уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 12.44% против 16.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithia Motors, Inc. (LAD) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LAD на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAD и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LAD и VONG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность LAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности VONG в 0.50%

Максимальная просадка LAD за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAD и VONG.

Lithia Motors, Inc. (LAD) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что LAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.