PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с URTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABU с URTY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and URTY (ProShares UltraPro Russell2000) are both Leveraged Equities funds - LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%) while URTY tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABU returned -11.11%/yr vs 8.63%/yr for URTY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LABU charges 1.12%/yr vs 0.95%/yr for URTY.

Доходность

Сравнение доходности LABU и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью 52.87%. За последние 10 лет акции LABU уступали акциям URTY по среднегодовой доходности: -11.11% против 8.63% соответственно.

LABU

1 день
2.37%
1 месяц
3.51%
С начала года
12.06%
6 месяцев
8.94%
1 год
207.12%
3 года*
6.07%
5 лет*
-34.35%
10 лет*
-11.11%

URTY

1 день
2.47%
1 месяц
15.09%
С начала года
52.87%
6 месяцев
39.91%
1 год
129.22%
3 года*
25.18%
5 лет*
-7.00%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABU и URTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		12.06%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		52.87%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%

Correlation

The correlation between LABU and URTY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г.

0.70

The correlation between LABU and URTY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LABU и URTY

Секторы
LABU
URTY

Здравоохранение

99.7%
16.3%

Финансовые услуги

0.3%
15.5%

Сырьевые материалы

0.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

5.4%

Промышленность

-

17.8%

Недвижимость

-

5.9%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Здравоохранение

LABU
99.7%
URTY
16.3%

Финансовые услуги

LABU
0.3%
URTY
15.5%

Сырьевые материалы

LABU
0.0%
URTY
4.7%

Коммуникационные услуги

LABU

-

URTY
2.5%

Потребительский циклический сектор

LABU

-

URTY
7.9%

Потребительский защитный сектор

LABU

-

URTY
2.2%

Энергетика

LABU

-

URTY
5.4%

Промышленность

LABU

-

URTY
17.8%

Недвижимость

LABU

-

URTY
5.9%

Технологии

LABU

-

URTY
19.1%

Коммунальные услуги

LABU

-

URTY
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

ProShares UltraPro Russell2000

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ
Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG

Доходность на риск

LABU vs. URTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LABUURTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.99

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.46

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.49

3.60

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.31

11.78

+6.52

LABU vs. URTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTY равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LABU и URTY

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и URTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABUURTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-88.09%

-11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.70%

-32.56%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.30%

-65.85%

-12.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.59%

-82.76%

-14.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

-88.09%

-10.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.05%

-37.07%

-58.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.69%

-34.79%

-46.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

9.94%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и URTY

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 31.31% по сравнению с ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) с волатильностью 21.54%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABUURTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.31%

21.54%

+9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.52%

42.72%

+18.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.69%

58.94%

+18.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.70%

67.69%

+28.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.45%

69.44%

+26.01%

Сравнение комиссий LABU и URTY

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии URTY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и URTY

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности URTY в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.69%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.62%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

LABU and URTY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (31.31%) compared to URTY (21.54%). In terms of maximum drawdown, LABU dropped -99.18% vs URTY's -88.09%.

On 10-year performance, URTY leads with 8.63% vs -11.11% for LABU. On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, URTY has been the lower-risk option at 21.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTY has performed better with a 8.63% return vs -11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

LABU has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.62% for URTY.

LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while URTY tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.12% for LABU and 0.95% for URTY.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABU и URTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор