Сравнение LABU с TSLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).
LABU и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LABU и TSLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABU и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 4.20% | 79.17% | -26.02% | -13.41% | -38.25% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -35.93% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
Доходность по периодам
С начала года, LABU показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -35.93%.
LABU
- 1 день
- 22.31%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 78.34%
- 1 год
- 175.22%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- -36.38%
- 10 лет*
- -11.81%
TSLL
- 1 день
- 9.16%
- 1 месяц
- -16.71%
- С начала года
- -35.93%
- 6 месяцев
- -39.94%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABU и TSLL
LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TSLL в 1.08%.
Доходность на риск
LABU vs. TSLL — Ранг доходности на риск
LABU
TSLL
Сравнение LABU c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABU | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.31 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.25 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 0.59 | +3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 1.26 | +10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABU | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.31 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.13 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между LABU и TSLL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABU и TSLL
Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности TSLL в 7.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.74% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.98% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LABU и TSLL
Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и TSLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABU | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -82.88% | -16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.66% | -51.06% | +14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -67.65% | -28.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.45% | -53.34% | -28.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 23.92% | -11.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABU и TSLL
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 33.99% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) с волатильностью 22.31%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABU | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.99% | 22.31% | +11.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.88% | 59.24% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.36% | 110.51% | -23.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.74% | 107.90% | -12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.91% | 107.90% | -11.99% |