PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABU с SPUU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

LABU и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LABU и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABU и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		4.20%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-10.01%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции LABU уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -11.81% против 21.67% соответственно.

LABU

1 день
22.31%
1 месяц
-3.83%
С начала года
4.20%
6 месяцев
78.34%
1 год
175.22%
3 года*
19.86%
5 лет*
-36.38%
10 лет*
-11.81%

SPUU

1 день
5.86%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-6.87%
1 год
27.13%
3 года*
28.85%
5 лет*
15.86%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с QQQLABU с WEBL
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий LABU и SPUU

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

LABU vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABUSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.75

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.26

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

1.24

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

5.35

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SPUU равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABUSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.75

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.48

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.61

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.56

-0.80

Корреляция

Корреляция между LABU и SPUU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и SPUU

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPUU в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.78%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок LABU и SPUU

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

LABUSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-59.35%

-39.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.66%

-23.10%

-13.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.75%

-46.59%

-51.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

-59.35%

-39.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.33%

-13.39%

-82.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.45%

-9.62%

-71.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.01%

5.35%

+6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и SPUU

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 33.99% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LABUSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.99%

10.70%

+23.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.88%

19.17%

+37.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.36%

36.23%

+51.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.74%

33.47%

+62.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.91%

35.73%

+60.18%