PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABU с QQQE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

LABU и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LABU и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABU и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		4.20%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-3.54%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции LABU уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -11.81% против 13.22% соответственно.

LABU

1 день
22.31%
1 месяц
-3.83%
С начала года
4.20%
6 месяцев
78.34%
1 год
175.22%
3 года*
19.86%
5 лет*
-36.38%
10 лет*
-11.81%

QQQE

1 день
2.57%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-2.70%
1 год
13.72%
3 года*
11.59%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с QQQLABU с WEBL
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Сравнение комиссий LABU и QQQE

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

LABU vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABUQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.67

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.11

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

1.08

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

4.38

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа QQQE равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABUQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.67

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.31

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.64

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.68

-0.92

Корреляция

Корреляция между LABU и QQQE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и QQQE

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности QQQE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Просадки

Сравнение просадок LABU и QQQE

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

LABUQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-32.14%

-67.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.66%

-12.74%

-23.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.75%

-32.14%

-65.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

-32.14%

-66.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.33%

-7.08%

-89.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.45%

-5.22%

-76.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.01%

3.13%

+8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и QQQE

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 33.99% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LABUQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.99%

5.68%

+28.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.88%

11.03%

+45.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.36%

20.46%

+66.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.74%

20.33%

+75.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.91%

20.71%

+75.20%