PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABU с OILU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - LABU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, LABU returned 7.22%/yr vs 5.83%/yr for OILU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. LABU charges 1.12%/yr vs 0.95%/yr for OILU.

Доходность

Сравнение доходности LABU и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 80.24%.

LABU

1 день
6.80%
1 месяц
-10.49%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.23%
1 год
184.28%
3 года*
7.22%
5 лет*
-35.06%
10 лет*
-12.12%

OILU

1 день
-4.51%
1 месяц
3.44%
С начала года
80.24%
6 месяцев
67.49%
1 год
98.78%
3 года*
5.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABU и OILU

2026 (YTD)20252024202320222021
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		6.64%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-40.49%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		80.24%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%

Correlation

The correlation between LABU and OILU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.16

The correlation between LABU and OILU shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LABU и OILU

Секторы
LABU
OILU

Здравоохранение

99.8%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

LABU
99.8%
OILU

-

Финансовые услуги

LABU
0.2%
OILU

-

Сырьевые материалы

LABU
0.0%
OILU

-

Коммуникационные услуги

LABU

-

OILU

-

Потребительский циклический сектор

LABU

-

OILU

-

Потребительский защитный сектор

LABU

-

OILU

-

Энергетика

LABU

-

OILU
100.0%

Промышленность

LABU

-

OILU

-

Недвижимость

LABU

-

OILU

-

Технологии

LABU

-

OILU

-

Коммунальные услуги

LABU

-

OILU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO

Доходность на риск

LABU vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 8888
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABUOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.59

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.04

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.04

2.96

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

7.21

+9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа OILU равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABUOILUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.59

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.15

-0.38

Просадки

Сравнение просадок LABU и OILU

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABUOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-81.00%

-18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.70%

-33.51%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.30%

-69.09%

-9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.24%

-51.52%

-44.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.67%

-50.54%

-31.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

13.75%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и OILU

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) с волатильностью 21.66%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABUOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.37%

21.66%

+7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.90%

50.34%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.11%

62.32%

+14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.62%

81.09%

+14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.44%

81.09%

+14.35%

Сравнение комиссий LABU и OILU

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии OILU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и OILU

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.72%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LABU and OILU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (29.37%) compared to OILU (21.66%). In terms of maximum drawdown, LABU dropped -99.18% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, LABU leads with 7.22% vs 5.83% for OILU. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 21.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LABU has performed better with a 7.22% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

LABU has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for OILU.

LABU is categorized as Leveraged Equities, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.12% for LABU and 0.95% for OILU.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABU и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор