PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABU с NVDL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. LABU is passively managed, while NVDL is actively managed. Over the past 3 years, LABU returned 4.89%/yr vs 107.15%/yr for NVDL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. LABU charges 1.12%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.

Доходность

Сравнение доходности LABU и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 12.66%.

LABU

1 день
-0.69%
1 месяц
-16.19%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
-4.48%
1 год
166.12%
3 года*
4.89%
5 лет*
-35.54%
10 лет*
-12.70%

NVDL

1 день
3.38%
1 месяц
-8.08%
С начала года
12.66%
6 месяцев
12.29%
1 год
72.86%
3 года*
107.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABU и NVDL

2026 (YTD)2025202420232022
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		-0.15%79.17%-26.02%-13.41%-1.67%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		12.66%32.57%344.58%432.18%-28.32%

Correlation

The correlation between LABU and NVDL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.26

Сравнение распределения секторов LABU и NVDL

Секторы
LABU
NVDL

Здравоохранение

99.8%
0.0%

Финансовые услуги

0.2%
100.0%

Сырьевые материалы

0.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Здравоохранение

LABU
99.8%
NVDL
0.0%

Финансовые услуги

LABU
0.2%
NVDL
100.0%

Сырьевые материалы

LABU
0.0%
NVDL
0.0%

Коммуникационные услуги

LABU

-

NVDL
0.0%

Потребительский циклический сектор

LABU

-

NVDL
0.0%

Потребительский защитный сектор

LABU

-

NVDL
0.0%

Энергетика

LABU

-

NVDL
0.0%

Промышленность

LABU

-

NVDL
0.0%

Недвижимость

LABU

-

NVDL
0.0%

Технологии

LABU

-

NVDL
100.0%

Коммунальные услуги

LABU

-

NVDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Доходность на риск

LABU vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABUNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.06

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.70

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

1.73

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

3.94

+11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа NVDL равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABUNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.06

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

1.71

-1.95

Просадки

Сравнение просадок LABU и NVDL

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABUNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-67.55%

-31.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.70%

-42.23%

+11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.30%

-67.55%

-10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.48%

-23.17%

-73.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.70%

-16.98%

-64.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.75%

18.54%

-7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и NVDL

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 28.55% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 26.25%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABUNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.55%

26.25%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.54%

52.55%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.00%

69.37%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.58%

90.57%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.44%

90.57%

+4.87%

Сравнение комиссий LABU и NVDL

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и NVDL

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.77%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LABU and NVDL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (28.55%) compared to NVDL (26.25%). In terms of maximum drawdown, LABU dropped -99.18% vs NVDL's -67.55%.

On 3-year performance, NVDL leads with 107.15% vs 4.89% for LABU. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDL has been the lower-risk option at 26.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 107.15% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

LABU has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for NVDL.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.12% for LABU and 1.05% for NVDL.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABU и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор