Сравнение LABU с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
LABU и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LABU и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 4.20% | 79.17% | -31.77% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 18.59% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, LABU показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 18.59%.
LABU
- 1 день
- 22.31%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 78.34%
- 1 год
- 175.22%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- -36.38%
- 10 лет*
- -11.81%
MULL
- 1 день
- 9.98%
- 1 месяц
- -37.16%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 194.62%
- 1 год
- 734.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABU и MULL
LABU берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
LABU vs. MULL — Ранг доходности на риск
LABU
MULL
Сравнение LABU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 5.72 | -3.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 3.60 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.48 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 13.35 | -9.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 37.78 | -25.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 5.72 | -3.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 1.62 | -1.86 |
Корреляция
Корреляция между LABU и MULL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABU и MULL
Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности MULL в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.74% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.33% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LABU и MULL
Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -72.29% | -26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.66% | -53.09% | +16.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -48.41% | -47.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.45% | -21.94% | -59.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 18.76% | -6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABU и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) составляет 33.99%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.04%. Это указывает на то, что LABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.99% | 47.04% | -13.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.88% | 98.50% | -41.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.36% | 129.87% | -42.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.74% | 129.40% | -33.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.91% | 129.40% | -33.49% |