PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с FAZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABU с FAZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ).

LABU и FAZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LABU и FAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABU и FAZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		4.20%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		33.01%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-67.05%-73.90%-58.62%16.84%-46.18%

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у FAZ с доходностью 33.01%. За последние 10 лет акции LABU превзошли акции FAZ по среднегодовой доходности: -11.81% против -43.10% соответственно.

LABU

1 день
22.31%
1 месяц
-3.83%
С начала года
4.20%
6 месяцев
78.34%
1 год
175.22%
3 года*
19.86%
5 лет*
-36.38%
10 лет*
-11.81%

FAZ

1 день
-6.11%
1 месяц
11.41%
С начала года
33.01%
6 месяцев
26.95%
1 год
-7.23%
3 года*
-36.21%
5 лет*
-29.62%
10 лет*
-43.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с QQQLABU с WEBL
Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с QQQFAZ с BNKDFAZ с SQQQFAZ с KRE

Сравнение комиссий LABU и FAZ

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FAZ в 1.07%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Доходность на риск

LABU vs. FAZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c FAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABUFAZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

-0.12

+2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

0.24

+2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.03

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

-0.20

+3.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

-0.26

+12.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. FAZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа FAZ равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и FAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABUFAZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

-0.12

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.53

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

-0.70

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.72

+0.48

Корреляция

Корреляция между LABU и FAZ составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и FAZ

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FAZ в 2.56%

TTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		2.56%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LABU и FAZ

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, примерно равная максимальной просадке FAZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и FAZ.

Загрузка...

Показатели просадок

LABUFAZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-100.00%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.66%

-54.53%

+17.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.75%

-88.14%

-9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

-99.78%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.33%

-100.00%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.45%

-99.13%

+17.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.01%

42.00%

-29.99%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и FAZ

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 33.99% по сравнению с Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) с волатильностью 13.94%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LABUFAZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.99%

13.94%

+20.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.88%

33.73%

+23.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.36%

58.30%

+29.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.74%

56.10%

+39.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.91%

62.13%

+33.78%