PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с DPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABU с DPST

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%) while DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABU returned -11.11%/yr vs -11.82%/yr for DPST. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. LABU charges 1.12%/yr vs 0.99%/yr for DPST.

Доходность

Сравнение доходности LABU и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью 31.95%. За последние 10 лет акции LABU превзошли акции DPST по среднегодовой доходности: -11.11% против -11.82% соответственно.

LABU

1 день
2.37%
1 месяц
3.51%
С начала года
12.06%
6 месяцев
8.94%
1 год
207.12%
3 года*
6.07%
5 лет*
-34.35%
10 лет*
-11.11%

DPST

1 день
4.45%
1 месяц
29.73%
С начала года
31.95%
6 месяцев
20.81%
1 год
85.23%
3 года*
27.84%
5 лет*
-21.69%
10 лет*
-11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABU и DPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		12.06%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		31.95%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%

Correlation

The correlation between LABU and DPST is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.38

The correlation between LABU and DPST shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LABU и DPST

Секторы
LABU
DPST

Здравоохранение

99.7%

-

Финансовые услуги

0.3%
100.0%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

LABU
99.7%
DPST

-

Финансовые услуги

LABU
0.3%
DPST
100.0%

Сырьевые материалы

LABU
0.0%
DPST

-

Коммуникационные услуги

LABU

-

DPST

-

Потребительский циклический сектор

LABU

-

DPST

-

Потребительский защитный сектор

LABU

-

DPST

-

Энергетика

LABU

-

DPST

-

Промышленность

LABU

-

DPST

-

Недвижимость

LABU

-

DPST

-

Технологии

LABU

-

DPST

-

Коммунальные услуги

LABU

-

DPST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ
Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL

Доходность на риск

LABU vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LABUDPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.02

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.64

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.49

1.75

+4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.31

3.89

+14.42

LABU vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа DPST равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LABU и DPST

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, примерно равная максимальной просадке DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и DPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABUDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-97.73%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.70%

-40.44%

+9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.30%

-68.38%

-9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.59%

-93.99%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

-97.73%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.05%

-91.92%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.69%

-64.19%

-17.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

18.15%

-7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и DPST

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 31.31% по сравнению с Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) с волатильностью 18.15%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABUDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.31%

18.15%

+13.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.52%

47.26%

+14.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.69%

69.42%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.70%

89.39%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.45%

94.58%

+0.87%

Сравнение комиссий LABU и DPST

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии DPST в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и DPST

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности DPST в 1.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		1.60%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.69%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Часто задаваемые вопросы

LABU and DPST have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (31.31%) compared to DPST (18.15%). In terms of maximum drawdown, LABU dropped -99.18% vs DPST's -97.73%.

On 10-year performance, LABU leads with -11.11% vs -11.82% for DPST. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DPST has been the lower-risk option at 18.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LABU has performed better with a -11.11% return vs -11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

DPST has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.69% for LABU.

LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Their fees differ too: 1.12% for LABU and 0.99% for DPST.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABU и DPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор