Сравнение LABU с COIN
LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) is Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, LABU returned -32.76%/yr vs -6.53%/yr for COIN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LABU и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABU показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -27.82%.
LABU
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 195.85%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- -32.76%
- 10 лет*
- -13.53%
COIN
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -41.06%
- 1 год
- -36.96%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABU и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 3.80% | 79.17% | -26.02% | -13.41% | -80.36% | -50.08% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -27.82% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
Correlation
The correlation between LABU and COIN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABU vs. COIN — Ранг доходности на риск
LABU
COIN
Сравнение LABU c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABU | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.95 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | -0.56 | +6.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.77 | -0.93 | +19.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABU | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | -0.53 | +3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.08 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.15 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок LABU и COIN
Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABU | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -90.90% | -8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | -66.39% | +35.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.30% | -66.39% | -11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.59% | -90.90% | -6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.34% | -61.12% | -35.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.68% | -49.83% | -31.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 39.68% | -29.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABU и COIN
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 27.83% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 19.13%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABU | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.83% | 19.13% | +8.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.70% | 50.99% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.91% | 70.20% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.58% | 85.85% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.42% | 85.39% | +10.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABU и COIN
Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.74% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
LABU and COIN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABU has higher volatility (27.83%) compared to COIN (19.13%). In terms of maximum drawdown, LABU dropped -99.18% vs COIN's -90.90%.
LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABU и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор