PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LABU с COIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABU с COIN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Coinbase Global, Inc. (COIN).

LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LABU или COIN.

Корреляция

Корреляция между LABU и COIN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LABU и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LABU:

-0.68

COIN:

0.39

Коэф-т Сортино

LABU:

-0.68

COIN:

1.20

Коэф-т Омега

LABU:

0.92

COIN:

1.14

Коэф-т Кальмара

LABU:

-0.55

COIN:

0.53

Коэф-т Мартина

LABU:

-1.57

COIN:

1.11

Индекс Язвы

LABU:

34.53%

COIN:

28.15%

Дневная вол-ть

LABU:

83.08%

COIN:

86.73%

Макс. просадка

LABU:

-99.18%

COIN:

-90.90%

Текущая просадка

LABU:

-98.89%

COIN:

-25.44%

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность -43.56%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью 7.31%.

LABU

С начала года

-43.56%

1 месяц

11.57%

6 месяцев

-49.01%

1 год

-56.67%

5 лет

-44.39%

10 лет

N/A

COIN

С начала года

7.31%

1 месяц

54.73%

6 месяцев

-12.88%

1 год

33.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LABU и COIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг риск-скорректированной доходности LABU, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
COIN
Ранг риск-скорректированной доходности COIN, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COIN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LABU c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа COIN равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и COIN

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.51%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LABU и COIN

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и COIN

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 32.71% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 26.81%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...