PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LABU с COIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABU с COIN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Coinbase Global, Inc. (COIN).

LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LABU или COIN.

Корреляция

Корреляция между LABU и COIN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LABU и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.07%
-37.90%
LABU
COIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LABU:

-0.45

COIN:

-0.12

Коэф-т Сортино

LABU:

-0.21

COIN:

0.45

Коэф-т Омега

LABU:

0.97

COIN:

1.05

Коэф-т Кальмара

LABU:

-0.37

COIN:

-0.17

Коэф-т Мартина

LABU:

-1.20

COIN:

-0.37

Индекс Язвы

LABU:

30.50%

COIN:

26.65%

Дневная вол-ть

LABU:

80.72%

COIN:

84.37%

Макс. просадка

LABU:

-99.18%

COIN:

-90.90%

Текущая просадка

LABU:

-98.77%

COIN:

-42.96%

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность -37.42%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью -17.89%.

LABU

С начала года

-37.42%

1 месяц

-26.02%

6 месяцев

-53.37%

1 год

-36.92%

5 лет

-41.65%

10 лет

N/A

COIN

С начала года

-17.89%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

-2.53%

1 год

-9.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LABU и COIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг риск-скорректированной доходности LABU, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
COIN
Ранг риск-скорректированной доходности COIN, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COIN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LABU c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LABU, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LABU: -0.45
COIN: -0.12
Коэффициент Сортино LABU, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LABU: -0.21
COIN: 0.45
Коэффициент Омега LABU, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LABU: 0.97
COIN: 1.05
Коэффициент Кальмара LABU, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LABU: -0.37
COIN: -0.17
Коэффициент Мартина LABU, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LABU: -1.20
COIN: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа COIN равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.12
LABU
COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и COIN

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.46%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LABU и COIN

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.64%
-42.96%
LABU
COIN

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и COIN

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 45.73% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 25.20%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.73%
25.20%
LABU
COIN