PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABU с BULZ

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%) while BULZ tracks the Solactive FANG Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, LABU returned 7.22%/yr vs 83.10%/yr for BULZ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LABU charges 1.12%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.

Доходность

Сравнение доходности LABU и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 56.31%.

LABU

1 день
6.80%
1 месяц
-10.49%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.23%
1 год
184.28%
3 года*
7.22%
5 лет*
-35.06%
10 лет*
-12.12%

BULZ

1 день
-6.74%
1 месяц
-10.58%
С начала года
56.31%
6 месяцев
42.09%
1 год
170.25%
3 года*
83.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABU и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		6.64%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-33.82%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		56.31%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%

Correlation

The correlation between LABU and BULZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.52

The correlation between LABU and BULZ shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LABU и BULZ

Секторы
LABU
BULZ

Здравоохранение

99.8%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

25.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

62.3%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

LABU
99.8%
BULZ

-

Финансовые услуги

LABU
0.2%
BULZ

-

Сырьевые материалы

LABU
0.0%
BULZ

-

Коммуникационные услуги

LABU

-

BULZ
25.0%

Потребительский циклический сектор

LABU

-

BULZ
12.8%

Потребительский защитный сектор

LABU

-

BULZ

-

Энергетика

LABU

-

BULZ

-

Промышленность

LABU

-

BULZ

-

Недвижимость

LABU

-

BULZ

-

Технологии

LABU

-

BULZ
62.3%

Коммунальные услуги

LABU

-

BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

LABU vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABUBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.23

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.43

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.04

3.16

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

8.39

+8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BULZ равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABUBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.23

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.11

-0.35

Просадки

Сравнение просадок LABU и BULZ

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABUBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-94.44%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.70%

-54.22%

+23.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.30%

-67.96%

-10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.24%

-26.36%

-69.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.67%

-58.25%

-23.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

20.37%

-9.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и BULZ

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеют волатильность 29.37% и 28.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABUBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.37%

28.83%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.90%

61.05%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.11%

77.01%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.62%

91.54%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.44%

91.54%

+3.90%

Сравнение комиссий LABU и BULZ

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BULZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и BULZ

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.72%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Часто задаваемые вопросы

LABU and BULZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (29.37%) compared to BULZ (28.83%). In terms of maximum drawdown, LABU dropped -99.18% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 83.10% vs 7.22% for LABU. On fees, BULZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BULZ has been the lower-risk option at 28.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 83.10% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

LABU has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for BULZ.

LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%), while BULZ tracks Solactive FANG Innovation. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.12% for LABU and 0.95% for BULZ.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABU и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор