Сравнение BIB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BIB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIB или SPY.
Основные характеристики
| BIB | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.73% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | -3.45% | 25.57% |
| Дох-ть за 3 года | -15.26% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.96% | 13.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.46% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | -0.06 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 33.30% | 11.60% |
| Макс. просадка | -67.24% | -55.19% |
| Current Drawdown | -51.71% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между BIB и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BIB и SPY
С начала года, BIB показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции BIB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.46% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIB и SPY
BIB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIB и SPY
Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.15% | 0.07% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BIB и SPY
Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIB и SPY
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что BIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.