Сравнение BIB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BIB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIB или SPY.
Доходность
Сравнение доходности BIB и SPY
Доходность по периодам
С начала года, BIB показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции BIB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.08% против 13.10% соответственно.
BIB
-2.70%
-13.20%
-2.03%
27.44%
-0.40%
-1.08%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| BIB | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.27 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 3.30 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 8.66% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 35.79% | 12.14% |
| Макс. просадка | -67.24% | -55.19% |
| Текущая просадка | -50.16% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIB и SPY
BIB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между BIB и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIB и SPY
Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.90% | 0.07% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BIB и SPY
Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIB и SPY
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что BIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.