PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIB с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIB с SPY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BIB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIB или SPY.

Корреляция

Корреляция между BIB и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIB:

-0.54

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

BIB:

-0.46

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

BIB:

0.94

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

BIB:

-0.34

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

BIB:

-1.20

SPY:

3.08

Индекс Язвы

BIB:

18.71%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

BIB:

44.47%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

BIB:

-67.24%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BIB:

-60.74%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, BIB показывает доходность -14.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции BIB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -6.59% против 12.77% соответственно.

BIB

С начала года

-14.99%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

-19.12%

1 год

-24.00%

5 лет

-8.55%

10 лет

-6.59%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.82%

5 лет

17.47%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIB и SPY

BIB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIB и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIB
Ранг риск-скорректированной доходности BIB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIB на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIB и SPY

Дивидендная доходность BIB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		2.20%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BIB и SPY

Максимальная просадка BIB за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIB и SPY

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) имеет более высокую волатильность в 20.70% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что BIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...