Сравнение LABD с TSLL
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. LABD is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, LABD returned -49.85%/yr vs 9.79%/yr for TSLL. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности LABD и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -20.85%.
LABD
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- -29.83%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -80.27%
- 3 года*
- -49.85%
- 5 лет*
- -41.45%
- 10 лет*
- -56.11%
TSLL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.85%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABD и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -29.83% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -6.18% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -20.85% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
Correlation
The correlation between LABD and TSLL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. TSLL — Ранг доходности на риск
LABD
TSLL
Сравнение LABD c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABD | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.09 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.13 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 0.27 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 0.08 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.08 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок LABD и TSLL
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -82.88% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.21% | -54.75% | -28.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.31% | -82.88% | -12.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -60.03% | -39.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.92% | -53.82% | -37.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.36% | 26.72% | +34.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и TSLL
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 27.46% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) с волатильностью 24.26%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.46% | 24.26% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.67% | 54.47% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.77% | 92.38% | -16.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.26% | 106.87% | -10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.93% | 106.87% | -10.94% |
Сравнение комиссий LABD и TSLL
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и TSLL
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что сопоставимо с доходностью TSLL в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 6.45% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 6.46% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and TSLL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (27.46%) compared to TSLL (24.26%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, TSLL leads with 9.79% vs -49.85% for LABD. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLL has been the lower-risk option at 24.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLL has performed better with a 9.79% return vs -49.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 6.45% for LABD.
Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор