PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABD с TECL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -56.11%/yr vs 54.49%/yr for TECL. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности LABD и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 125.87%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -56.11% против 54.49% соответственно.

LABD

1 день
-4.73%
1 месяц
4.70%
С начала года
-29.83%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-80.27%
3 года*
-49.85%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-56.11%

TECL

1 день
-2.99%
1 месяц
73.10%
С начала года
125.87%
6 месяцев
118.69%
1 год
267.85%
3 года*
80.64%
5 лет*
43.44%
10 лет*
54.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABD и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-29.83%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		125.87%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between LABD and TECL is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.52

The correlation between LABD and TECL shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLD
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

LABD vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABDTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
4.35

-5.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
3.66

-5.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.48

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

5.79

-6.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

16.63

-17.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABDTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

4.35

-5.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.59

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.76

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.76

-1.31

Просадки

Сравнение просадок LABD и TECL

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABDTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-77.96%

-22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.21%

-46.58%

-36.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.31%

-66.58%

-28.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-77.96%

-20.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-77.96%

-22.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-2.99%

-97.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.92%

-18.38%

-72.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.36%

16.19%

+45.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и TECL

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 27.46% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 20.70%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABDTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.46%

20.70%

+6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.67%

49.83%

+11.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

62.17%

+13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.26%

74.09%

+22.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.93%

72.35%

+23.58%

Сравнение комиссий LABD и TECL

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и TECL

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности TECL в 3.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		6.45%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.15%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

LABD and TECL have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABD has higher volatility (27.46%) compared to TECL (20.70%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 54.49% vs -56.11% for LABD. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TECL has been the lower-risk option at 20.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 54.49% return vs -56.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.

LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 3.15% for TECL.

LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABD и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор