Сравнение LABD с TECL
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -58.05%/yr vs 47.50%/yr for TECL. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности LABD и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -58.72%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 56.36%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -58.05% против 47.50% соответственно.
LABD
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- -31.85%
- 6 месяцев
- -55.64%
- С начала года
- -58.72%
- 1 год
- -85.70%
- 3 года*
- -58.22%
- 5 лет*
- -47.09%
- 10 лет*
- -58.05%
TECL
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -16.54%
- 6 месяцев
- 52.63%
- С начала года
- 56.36%
- 1 год
- 97.13%
- 3 года*
- 50.48%
- 5 лет*
- 27.73%
- 10 лет*
- 47.50%
Сравнение доходности по годам LABD и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -58.72% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 56.36% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Correlation
The correlation between LABD and TECL is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | -0.51 |
The correlation between LABD and TECL shifts across timeframes, from -0.51 (all time) to -0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. TECL — Ранг доходности на риск
LABD
TECL
Сравнение LABD c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.24 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.10 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 5.40 | -6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и TECL
Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.96% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.59% | -46.58% | -43.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.43% | -66.58% | -30.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -77.96% | -21.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -77.96% | -22.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -32.85% | -67.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.04% | -18.40% | -72.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.54% | 18.05% | +46.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) составляет 25.77%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.65%. Это указывает на то, что LABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.77% | 29.65% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 63.10% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.35% | 73.23% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.77% | 76.11% | +20.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 73.26% | +22.49% |
Сравнение комиссий LABD и TECL
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и TECL
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности TECL в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.61% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.55% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and TECL have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (29.65%) compared to LABD (25.77%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs TECL's -77.96%.
On 10-year performance, TECL leads with 47.50% vs -58.05% for LABD. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, LABD has been the lower-risk option at 25.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TECL has performed better with a 47.50% return vs -58.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 4.55% for TECL.
LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор