Сравнение LABD с SPUU
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -58.05%/yr vs 23.84%/yr for SPUU. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности LABD и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -58.72%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -58.05% против 23.84% соответственно.
LABD
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- -31.85%
- 6 месяцев
- -55.64%
- С начала года
- -58.72%
- 1 год
- -85.70%
- 3 года*
- -58.22%
- 5 лет*
- -47.09%
- 10 лет*
- -58.05%
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам LABD и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -58.72% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Correlation
The correlation between LABD and SPUU is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | -0.55 |
The correlation between LABD and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. SPUU — Ранг доходности на риск
LABD
SPUU
Сравнение LABD c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.27 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.12 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 8.78 | -10.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и SPUU
Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -59.35% | -40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.59% | -18.19% | -71.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.43% | -35.18% | -62.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -46.59% | -52.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -59.35% | -40.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -2.59% | -97.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.04% | -9.45% | -81.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.54% | 4.38% | +60.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и SPUU
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 25.77% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.77% | 6.85% | +18.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 20.13% | +45.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.35% | 25.27% | +54.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.77% | 33.69% | +63.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 35.75% | +60.00% |
Сравнение комиссий LABD и SPUU
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и SPUU
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.61% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and SPUU have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (25.77%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs SPUU's -59.35%.
On 10-year performance, SPUU leads with 23.84% vs -58.05% for LABD. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 23.84% return vs -58.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 1.33% for SPUU.
LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор