PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABD с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -56.11%/yr vs 24.77%/yr for SPUU. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности LABD и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -56.11% против 24.77% соответственно.

LABD

1 день
-4.73%
1 месяц
4.70%
С начала года
-29.83%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-80.27%
3 года*
-49.85%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-56.11%

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABD и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-29.83%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between LABD and SPUU is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.55

The correlation between LABD and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLD
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

LABD vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABDSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
2.26

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
2.87

-5.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.38

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.96

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

13.06

-14.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABDSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

2.26

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.61

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.69

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.63

-1.18

Просадки

Сравнение просадок LABD и SPUU

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABDSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-59.35%

-40.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.21%

-18.19%

-65.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.31%

-35.18%

-60.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-46.59%

-51.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-59.35%

-40.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.27%

-98.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.92%

-9.51%

-81.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.36%

4.12%

+57.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и SPUU

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 27.46% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABDSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.46%

5.71%

+21.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.67%

18.09%

+43.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

23.90%

+51.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.26%

33.46%

+62.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.93%

35.77%

+60.16%

Сравнение комиссий LABD и SPUU

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и SPUU

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности SPUU в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		6.45%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

LABD and SPUU have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABD has higher volatility (27.46%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.77% vs -56.11% for LABD. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.77% return vs -56.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.

LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 1.34% for SPUU.

LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABD и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор