PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABD с SPUU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

LABD и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LABD и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABD и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-22.25%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-10.01%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -57.45% против 21.67% соответственно.

LABD

1 день
-22.42%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-22.25%
6 месяцев
-59.03%
1 год
-82.24%
3 года*
-55.49%
5 лет*
-38.61%
10 лет*
-57.45%

SPUU

1 день
5.86%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-6.87%
1 год
27.13%
3 года*
28.85%
5 лет*
15.86%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с FAZLABD с FNGDLABD с HIBSLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLD
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий LABD и SPUU

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

LABD vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABDSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.96

0.75

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.04

1.26

-3.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.19

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.24

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

5.35

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABDSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

0.75

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.48

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.61

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.56

-1.10

Корреляция

Корреляция между LABD и SPUU составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и SPUU

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности SPUU в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		5.82%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.78%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок LABD и SPUU

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

LABDSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-59.35%

-40.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.09%

-23.10%

-64.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.73%

-46.59%

-51.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-59.35%

-40.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-13.39%

-86.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.78%

-9.62%

-81.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.46%

5.35%

+63.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и SPUU

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 36.88% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LABDSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.88%

10.70%

+26.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.06%

19.17%

+39.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.11%

36.23%

+50.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.40%

33.47%

+62.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.40%

35.73%

+60.67%