PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABD с SBIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -56.11%/yr vs 8.02%/yr for SBIO. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.50%/yr for SBIO.

Доходность

Сравнение доходности LABD и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям SBIO по среднегодовой доходности: -56.11% против 8.02% соответственно.

LABD

1 день
-4.73%
1 месяц
4.70%
С начала года
-29.83%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-80.27%
3 года*
-49.85%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-56.11%

SBIO

1 день
1.41%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
3.05%
1 год
65.41%
3 года*
17.80%
5 лет*
2.68%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABD и SBIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-29.83%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		-0.39%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%

Correlation

The correlation between LABD and SBIO is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.95

The correlation between LABD and SBIO has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLD
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE

Доходность на риск

LABD vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABDSBIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
2.24

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
3.10

-5.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.36

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

5.19

-6.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

15.57

-16.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа SBIO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABDSBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

2.24

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.08

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.24

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.21

-0.76

Просадки

Сравнение просадок LABD и SBIO

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и SBIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABDSBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-63.06%

-36.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.21%

-12.66%

-70.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.31%

-42.44%

-52.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-53.10%

-45.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-63.06%

-36.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-16.79%

-83.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.92%

-28.45%

-62.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.36%

4.22%

+57.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и SBIO

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 27.46% по сравнению с ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABDSBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.46%

9.48%

+17.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.67%

22.70%

+38.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

29.42%

+46.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.26%

33.56%

+62.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.93%

33.17%

+62.76%

Сравнение комиссий LABD и SBIO

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и SBIO

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		6.45%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%0.00%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%

Часто задаваемые вопросы

LABD and SBIO have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABD has higher volatility (27.46%) compared to SBIO (9.48%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs SBIO's -63.06%.

On 10-year performance, SBIO leads with 8.02% vs -56.11% for LABD. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SBIO has been the lower-risk option at 9.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SBIO has performed better with a 8.02% return vs -56.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.

LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.00% for SBIO.

LABD is categorized as Leveraged Equities, while SBIO is Health & Biotech Equities. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index. They also come from different issuers: Direxion and SS&C. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.50% for SBIO.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABD и SBIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор