Сравнение LABD с SBIO
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -59.09%/yr vs 11.23%/yr for SBIO. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.50%/yr for SBIO.
Доходность
Сравнение доходности LABD и SBIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -53.78%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 15.46%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям SBIO по среднегодовой доходности: -59.09% против 11.23% соответственно.
LABD
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -32.29%
- С начала года
- -53.78%
- 6 месяцев
- -50.39%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- -56.99%
- 5 лет*
- -43.25%
- 10 лет*
- -59.09%
SBIO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 10.96%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 97.46%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам LABD и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -53.78% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 15.46% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
Correlation
The correlation between LABD and SBIO is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | -0.95 |
The correlation between LABD and SBIO has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. SBIO — Ранг доходности на риск
LABD
SBIO
Сравнение LABD c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.48 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 7.74 | -8.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 21.59 | -22.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и SBIO
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и SBIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -63.06% | -36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -12.66% | -74.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.40% | -42.44% | -53.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.65% | -53.10% | -45.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -63.06% | -36.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -3.55% | -96.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.99% | -28.37% | -62.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.00% | 4.53% | +59.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и SBIO
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 29.98% по сравнению с ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.98% | 11.06% | +18.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.23% | 23.78% | +41.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.79% | 30.40% | +48.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.66% | 33.75% | +62.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.97% | 33.19% | +62.78% |
Сравнение комиссий LABD и SBIO
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и SBIO
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 9.79% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% | 0.00% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and SBIO have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (29.98%) compared to SBIO (11.06%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs SBIO's -63.06%.
On 10-year performance, SBIO leads with 11.23% vs -59.09% for LABD. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SBIO has been the lower-risk option at 11.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SBIO has performed better with a 11.23% return vs -59.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 0.00% for SBIO.
LABD is categorized as Leveraged Equities, while SBIO is Health & Biotech Equities. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index. They also come from different issuers: Direxion and SS&C. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.50% for SBIO.
SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и SBIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор