PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABD с QQQE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

LABD и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LABD и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABD и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-22.25%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-3.54%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -57.45% против 13.22% соответственно.

LABD

1 день
-22.42%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-22.25%
6 месяцев
-59.03%
1 год
-82.24%
3 года*
-55.49%
5 лет*
-38.61%
10 лет*
-57.45%

QQQE

1 день
2.57%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-2.70%
1 год
13.72%
3 года*
11.59%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с FAZLABD с FNGDLABD с HIBSLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLD
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Сравнение комиссий LABD и QQQE

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

LABD vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABDQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.96

0.67

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.04

1.11

-3.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.16

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.08

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

4.38

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABDQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

0.67

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.31

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.64

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.68

-1.23

Корреляция

Корреляция между LABD и QQQE составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и QQQE

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности QQQE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		5.82%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Просадки

Сравнение просадок LABD и QQQE

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

LABDQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-32.14%

-67.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.09%

-12.74%

-75.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.73%

-32.14%

-65.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-32.14%

-67.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-7.08%

-92.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.78%

-5.22%

-85.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.46%

3.13%

+65.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и QQQE

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 36.88% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LABDQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.88%

5.68%

+31.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.06%

11.03%

+48.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.11%

20.46%

+66.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.40%

20.33%

+76.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.40%

20.71%

+75.69%