PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABD с QQQE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -56.11%/yr vs 15.49%/yr for QQQE. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности LABD и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 19.12%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -56.11% против 15.49% соответственно.

LABD

1 день
-4.73%
1 месяц
4.70%
С начала года
-29.83%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-80.27%
3 года*
-49.85%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-56.11%

QQQE

1 день
-0.10%
1 месяц
10.46%
С начала года
19.12%
6 месяцев
17.48%
1 год
28.68%
3 года*
18.69%
5 лет*
10.30%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABD и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-29.83%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		19.12%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Correlation

The correlation between LABD and QQQE is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.64

The correlation between LABD and QQQE shifts across timeframes, from -0.64 (all time) to -0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLD
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

LABD vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABDQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
2.04

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
2.79

-5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.35

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.06

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

10.57

-11.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABDQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

2.04

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.51

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.75

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.76

-1.31

Просадки

Сравнение просадок LABD и QQQE

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABDQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-32.14%

-67.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.21%

-9.41%

-73.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.31%

-21.38%

-73.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-32.14%

-66.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-32.14%

-67.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.10%

-99.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.92%

-5.17%

-85.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.36%

2.72%

+58.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и QQQE

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 27.46% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABDQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.46%

3.79%

+23.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.67%

10.64%

+51.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

14.15%

+61.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.26%

20.30%

+75.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.93%

20.72%

+75.21%

Сравнение комиссий LABD и QQQE

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и QQQE

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности QQQE в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		6.45%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

LABD and QQQE have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABD has higher volatility (27.46%) compared to QQQE (3.79%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs QQQE's -32.14%.

On 10-year performance, QQQE leads with 15.49% vs -56.11% for LABD. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQE has performed better with a 15.49% return vs -56.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.

LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.52% for QQQE.

LABD is categorized as Leveraged Equities, while QQQE is Nasdaq-100. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABD и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор