PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LABD с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABD с QQQE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -58.05%/yr vs 14.91%/yr for QQQE. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности LABD и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -58.72%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 16.12%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -58.05% против 14.91% соответственно.

LABD

1 день
8.60%
1 месяц
-31.85%
6 месяцев
-55.64%
С начала года
-58.72%
1 год
-85.70%
3 года*
-58.22%
5 лет*
-47.09%
10 лет*
-58.05%

QQQE

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
13.70%
С начала года
16.12%
1 год
21.29%
3 года*
14.88%
5 лет*
9.06%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABD и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-58.72%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		16.12%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Correlation

The correlation between LABD and QQQE is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between LABD and QQQE has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.44, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с KOLDLABD с QQQ
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

LABD vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LABDQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.35

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.59
1.90

-4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.24

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.27

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

7.47

-8.80

LABD vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LABD и QQQE

Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABDQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-32.14%

-67.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.59%

-9.41%

-80.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.43%

-21.38%

-76.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.04%

-32.14%

-66.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-32.14%

-67.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-3.35%

-96.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.04%

-5.14%

-85.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.54%

2.86%

+61.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и QQQE

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 25.77% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABDQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.77%

4.96%

+20.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.70%

12.91%

+52.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.35%

15.82%

+63.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.77%

20.58%

+76.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.75%

20.74%

+75.01%

Сравнение комиссий LABD и QQQE

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и QQQE

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности QQQE в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		7.61%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.57%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

LABD and QQQE have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABD has higher volatility (25.77%) compared to QQQE (4.96%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs QQQE's -32.14%.

On 10-year performance, QQQE leads with 14.91% vs -58.05% for LABD. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQE has performed better with a 14.91% return vs -58.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.

LABD has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 0.57% for QQQE.

LABD is categorized as Leveraged Equities, while QQQE is Nasdaq-100. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABD и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор