Сравнение LABD с NUGT
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -58.05%/yr vs -15.94%/yr for NUGT. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности LABD и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -58.72%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью -43.28%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -58.05% против -15.94% соответственно.
LABD
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- -31.85%
- 6 месяцев
- -55.64%
- С начала года
- -58.72%
- 1 год
- -85.70%
- 3 года*
- -58.22%
- 5 лет*
- -47.09%
- 10 лет*
- -58.05%
NUGT
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -34.26%
- 6 месяцев
- -55.58%
- С начала года
- -43.28%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- 40.37%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- -15.94%
Сравнение доходности по годам LABD и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -58.72% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -43.28% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
Correlation
The correlation between LABD and NUGT is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | -0.14 |
The correlation between LABD and NUGT shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. NUGT — Ранг доходности на риск
LABD
NUGT
Сравнение LABD c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.16 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.64 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 1.38 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и NUGT
Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.97% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.59% | -66.74% | -22.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.43% | -66.74% | -30.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -73.72% | -25.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -96.91% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.87% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.04% | -91.56% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.54% | 30.85% | +33.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и NUGT
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 25.77% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) с волатильностью 23.78%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.77% | 23.78% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 80.17% | -14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.35% | 95.33% | -15.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.77% | 73.34% | +23.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 87.69% | +8.06% |
Сравнение комиссий LABD и NUGT
LABD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и NUGT
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности NUGT в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.61% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.69% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and NUGT have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (25.77%) compared to NUGT (23.78%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs NUGT's -99.97%.
On 10-year performance, NUGT leads with -15.94% vs -58.05% for LABD. On fees, LABD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, NUGT has been the lower-risk option at 23.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -15.94% return vs -58.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LABD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
LABD has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 0.69% for NUGT.
LABD is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 1.06% for LABD and 1.13% for NUGT.
NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор