Сравнение LABD с NUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).
LABD и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LABD и NUGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABD и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -23.87% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 11.72% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -23.87%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -57.54% против -0.92% соответственно.
LABD
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- -23.87%
- 6 месяцев
- -58.51%
- 1 год
- -84.35%
- 3 года*
- -55.80%
- 5 лет*
- -38.87%
- 10 лет*
- -57.54%
NUGT
- 1 день
- 8.90%
- 1 месяц
- -33.79%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 233.84%
- 3 года*
- 71.95%
- 5 лет*
- 29.87%
- 10 лет*
- -0.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABD и NUGT
LABD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.
Доходность на риск
LABD vs. NUGT — Ранг доходности на риск
LABD
NUGT
Сравнение LABD c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABD | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | 2.57 | -3.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | 2.51 | -4.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.37 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 4.31 | -5.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 13.80 | -15.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABD | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 2.57 | -3.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.42 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.01 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.32 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между LABD и NUGT составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и NUGT
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности NUGT в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 5.94% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.27% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок LABD и NUGT
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и NUGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABD | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.97% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.34% | -53.58% | -34.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.78% | -73.79% | -23.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -96.91% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.74% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.78% | -91.43% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.69% | 16.75% | +51.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и NUGT
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 36.09% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) с волатильностью 33.96%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABD | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.09% | 33.96% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.04% | 77.66% | -18.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.25% | 91.60% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.40% | 70.75% | +25.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.38% | 89.98% | +6.40% |