PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABD с NUGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%) while NUGT tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -56.11%/yr vs -8.54%/yr for NUGT. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 1.23%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности LABD и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью -16.05%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -56.11% против -8.54% соответственно.

LABD

1 день
-4.73%
1 месяц
4.70%
С начала года
-29.83%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-80.27%
3 года*
-49.85%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-56.11%

NUGT

1 день
-6.64%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-16.05%
6 месяцев
-6.29%
1 год
97.46%
3 года*
60.96%
5 лет*
16.32%
10 лет*
-8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABD и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-29.83%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-16.05%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%

Correlation

The correlation between LABD and NUGT is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.14

The correlation between LABD and NUGT shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLD
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Доходность на риск

LABD vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABDNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
1.09

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
1.67

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.23

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.83

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

4.18

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABDNUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

1.09

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.23

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

-0.10

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.33

-0.21

Просадки

Сравнение просадок LABD и NUGT

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABDNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.97%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.21%

-53.58%

-29.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.31%

-53.58%

-41.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-73.72%

-24.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-96.91%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-99.80%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.92%

-91.52%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.36%

23.39%

+37.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и NUGT

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) составляет 27.46%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 30.32%. Это указывает на то, что LABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABDNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.46%

30.32%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.67%

75.18%

-13.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

90.01%

-14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.26%

71.96%

+24.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.93%

87.90%

+8.03%

Сравнение комиссий LABD и NUGT

LABD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и NUGT

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности NUGT в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		6.45%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.36%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

LABD and NUGT have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (30.32%) compared to LABD (27.46%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs NUGT's -99.97%.

On 10-year performance, NUGT leads with -8.54% vs -56.11% for LABD. On fees, LABD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, LABD has been the lower-risk option at 27.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -8.54% return vs -56.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LABD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.36% for NUGT.

LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for LABD and 1.23% for NUGT.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABD и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор