PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с BIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABD с BIB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) are both Leveraged Equities funds - LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%) while BIB tracks the NASDAQ Biotechnology Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -59.09%/yr vs 9.71%/yr for BIB. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for BIB.

Доходность

Сравнение доходности LABD и BIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -53.78%, что значительно ниже, чем у BIB с доходностью 12.50%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям BIB по среднегодовой доходности: -59.09% против 9.71% соответственно.

LABD

1 день
-3.10%
1 месяц
-32.29%
С начала года
-53.78%
6 месяцев
-50.39%
1 год
-87.04%
3 года*
-56.99%
5 лет*
-43.25%
10 лет*
-59.09%

BIB

1 день
1.97%
1 месяц
9.49%
С начала года
12.50%
6 месяцев
8.62%
1 год
100.86%
3 года*
19.65%
5 лет*
-0.74%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABD и BIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-53.78%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		12.50%59.21%-9.84%-1.06%-28.85%-6.02%39.79%46.71%-24.93%40.49%

Correlation

The correlation between LABD and BIB is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г.

-0.92

The correlation between LABD and BIB has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLD
Часто сравнивают с BIB:
BIB с XBIBIB с BISBIB с LABUBIB с BBHBIB с AMGNBIB с IBBQBIB с ARKG

Доходность на риск

LABD vs. BIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
BIB
Ранг доходности на риск BIB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c BIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LABDBIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.51

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.73
3.08

-5.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.36

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

5.99

-7.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

18.30

-19.67

LABD vs. BIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа BIB равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и BIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LABD и BIB

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и BIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABDBIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-67.24%

-32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.75%

-16.92%

-69.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.40%

-45.30%

-51.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.65%

-65.86%

-32.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-66.20%

-33.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-17.29%

-82.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.99%

-32.71%

-58.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.00%

5.53%

+58.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и BIB

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 29.98% по сравнению с ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABDBIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.98%

13.56%

+16.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.23%

31.65%

+33.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.79%

40.43%

+38.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.66%

43.60%

+53.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.97%

46.39%

+49.58%

Сравнение комиссий LABD и BIB

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BIB в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и BIB

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности BIB в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		0.55%0.77%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		9.79%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%

Часто задаваемые вопросы

LABD and BIB have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABD has higher volatility (29.98%) compared to BIB (13.56%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs BIB's -67.24%.

On 10-year performance, BIB leads with 9.71% vs -59.09% for LABD. On fees, BIB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BIB has been the lower-risk option at 13.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIB has performed better with a 9.71% return vs -59.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.

LABD has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 0.55% for BIB.

LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.95% for BIB.

BIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABD и BIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор