Сравнение LABD с BIB
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) are both Leveraged Equities funds - LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%) while BIB tracks the NASDAQ Biotechnology Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -58.05%/yr vs 8.89%/yr for BIB. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for BIB.
Доходность
Сравнение доходности LABD и BIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -58.72%, что значительно ниже, чем у BIB с доходностью 25.05%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям BIB по среднегодовой доходности: -58.05% против 8.89% соответственно.
LABD
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- -31.85%
- 6 месяцев
- -55.64%
- С начала года
- -58.72%
- 1 год
- -85.70%
- 3 года*
- -58.22%
- 5 лет*
- -47.09%
- 10 лет*
- -58.05%
BIB
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 20.02%
- 6 месяцев
- 23.45%
- С начала года
- 25.05%
- 1 год
- 98.81%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам LABD и BIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -58.72% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 25.05% | 59.21% | -9.84% | -1.06% | -28.85% | -6.02% | 39.79% | 46.71% | -24.93% | 40.49% |
Correlation
The correlation between LABD and BIB is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | -0.92 |
The correlation between LABD and BIB has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. BIB — Ранг доходности на риск
LABD
BIB
Сравнение LABD c BIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | BIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.36 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 5.87 | -6.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 17.58 | -18.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и BIB
Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и BIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | BIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -67.24% | -32.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.59% | -16.92% | -72.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.43% | -45.30% | -52.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -65.86% | -33.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -66.20% | -33.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -9.18% | -90.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.04% | -32.61% | -58.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.54% | 5.64% | +58.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и BIB
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 25.77% по сравнению с ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | BIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.77% | 11.73% | +14.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 31.63% | +34.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.35% | 40.67% | +38.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.77% | 43.78% | +52.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 46.32% | +49.43% |
Сравнение комиссий LABD и BIB
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BIB в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и BIB
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности BIB в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.32% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.61% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and BIB have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (25.77%) compared to BIB (11.73%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs BIB's -67.24%.
On 10-year performance, BIB leads with 8.89% vs -58.05% for LABD. On fees, BIB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BIB has been the lower-risk option at 11.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BIB has performed better with a 8.89% return vs -58.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 0.32% for BIB.
LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.95% for BIB.
BIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и BIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор