PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с BIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABD с BIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) are both Leveraged Equities funds - LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%) while BIB tracks the NASDAQ Biotechnology Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LABD returned -56.11%/yr vs 5.68%/yr for BIB. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for BIB.

Доходность

Сравнение доходности LABD и BIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у BIB с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции LABD уступали акциям BIB по среднегодовой доходности: -56.11% против 5.68% соответственно.

LABD

1 день
-4.73%
1 месяц
4.70%
С начала года
-29.83%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-80.27%
3 года*
-49.85%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-56.11%

BIB

1 день
3.49%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-3.00%
1 год
76.61%
3 года*
14.49%
5 лет*
-1.02%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABD и BIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-29.83%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		-0.51%59.21%-9.84%-1.06%-28.85%-6.02%39.79%46.71%-24.93%40.49%

Correlation

The correlation between LABD and BIB is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.92

The correlation between LABD and BIB has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLD
Часто сравнивают с BIB:
BIB с XBIBIB с BISBIB с LABUBIB с BBHBIB с AMGNBIB с IBBQBIB с ARKG

Доходность на риск

LABD vs. BIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
BIB
Ранг доходности на риск BIB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c BIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABDBIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
1.95

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
2.58

-4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.30

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

4.55

-5.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

14.49

-15.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. BIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа BIB равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и BIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABDBIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

1.95

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

-0.02

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.12

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.34

-0.88

Просадки

Сравнение просадок LABD и BIB

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и BIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABDBIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-67.24%

-32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.21%

-16.92%

-66.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.31%

-45.30%

-50.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-65.86%

-32.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-66.20%

-33.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-26.85%

-73.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.92%

-32.74%

-58.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.36%

5.30%

+56.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и BIB

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 27.46% по сравнению с ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) с волатильностью 13.91%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABDBIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.46%

13.91%

+13.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.67%

30.57%

+31.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

39.59%

+36.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.26%

43.56%

+52.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.93%

46.50%

+49.43%

Сравнение комиссий LABD и BIB

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BIB в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и BIB

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности BIB в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology		0.62%0.77%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		6.45%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%

Часто задаваемые вопросы

LABD and BIB have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABD has higher volatility (27.46%) compared to BIB (13.91%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs BIB's -67.24%.

On 10-year performance, BIB leads with 5.68% vs -56.11% for LABD. On fees, BIB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BIB has been the lower-risk option at 13.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIB has performed better with a 5.68% return vs -56.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.

LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.62% for BIB.

LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while BIB tracks NASDAQ Biotechnology Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.95% for BIB.

BIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABD и BIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор