Сравнение L с KO
L (Loews Corporation) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, L returned 11.24%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности L и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, L показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции L превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 11.24% против 9.55% соответственно.
L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- 11.24%
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам L и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 2.79% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between L and KO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г. | 0.34 |
The correlation between L and KO shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
L:
$22.30B
KO:
$356.42B
L:
$8.96
KO:
$3.18
L:
12.06
KO:
26.01
L:
0.71
KO:
3.14
L:
1.23
KO:
7.23
L:
1.19
KO:
10.60
L:
$18.29B
KO:
$49.28B
L:
$8.42B
KO:
$30.43B
L:
$2.64B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L vs. KO — Ранг доходности на риск
L
KO
Сравнение L c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| L | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.26 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 4.51 | +2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок L и KO
Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -68.23% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -7.87% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -16.26% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -17.27% | -8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.53% | -36.99% | -11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -1.16% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -16.09% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.98% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности L и KO
Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 5.39%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.70% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 12.87% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 16.73% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 16.18% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 18.24% | +7.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов L и KO
Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности KO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.49% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
L Loews Corporation | 0.23% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей L и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loews Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности L и KO
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
L and KO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (6.70%) compared to L (5.39%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs KO's -68.23%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для L и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор