Сравнение L с DIS
L (Loews Corporation) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, L returned 10.90%/yr vs 0.98%/yr for DIS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности L и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, L показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -13.10%. За последние 10 лет акции L превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 10.90% против 0.98% соответственно.
L
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 10.90%
DIS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -10.48%
- 10 лет*
- 0.98%
Сравнение доходности по годам L и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.74% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
DIS The Walt Disney Company | -13.10% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between L and DIS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г. | 0.38 |
The correlation between L and DIS shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
L:
$21.86B
DIS:
$175.20B
L:
$8.96
DIS:
$6.25
L:
11.82
DIS:
15.81
L:
0.69
DIS:
0.21
L:
1.21
DIS:
1.82
L:
1.17
DIS:
1.61
L:
$18.29B
DIS:
$97.26B
L:
$8.42B
DIS:
$36.14B
L:
$2.64B
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L vs. DIS — Ранг доходности на риск
L
DIS
Сравнение L c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| L | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | -0.49 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | -1.00 | +7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| L | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.51 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.36 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.03 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок L и DIS
Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -85.66% | +20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -24.97% | +16.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -32.86% | +20.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -57.33% | +31.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.53% | -60.72% | +12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -49.88% | +44.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -26.77% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 12.23% | -9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности L и DIS
Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 5.29%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 6.12% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 19.37% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 24.33% | -8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 29.33% | -9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 28.77% | -3.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов L и DIS
Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DIS в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
L Loews Corporation | 0.24% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей L и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loews Corporation и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности L и DIS
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
L and DIS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIS has higher volatility (6.12%) compared to L (5.29%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs DIS's -85.66%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для L и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор