Сравнение L с BMY
L (Loews Corporation) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, L returned 11.36%/yr vs 1.24%/yr for BMY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности L и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, L показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции L превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 11.36% против 1.24% соответственно.
L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 6.81%
- 6 месяцев
- 11.93%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 11.36%
- Всё время*
- 8.90%
BMY
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 12.67%
- 6 месяцев
- 11.23%
- С начала года
- 15.30%
- 1 год
- 33.12%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.24%
- Всё время*
- 9.27%
Сравнение доходности по годам L и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 8.94% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 15.30% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
Correlation
The correlation between L and BMY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
L:
$23.58B
BMY:
$122.85B
L:
$8.98
BMY:
$3.56
L:
12.77
BMY:
16.88
L:
0.75
BMY:
0.96
L:
1.30
BMY:
2.53
L:
1.26
BMY:
6.13
L:
$18.29B
BMY:
$48.48B
L:
$8.42B
BMY:
$33.33B
L:
$2.64B
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L vs. BMY — Ранг доходности на риск
L
BMY
Сравнение L c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| L | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.66 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 5.80 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок L и BMY
Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -72.03% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -12.53% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -36.02% | +23.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -47.67% | +21.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.53% | -47.67% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -12.45% | +10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -22.37% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 5.73% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности L и BMY
Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 5.43%, в то время как у Bristol-Myers Squibb Company (BMY) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 10.52% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 19.74% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 28.11% | -11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 24.46% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.61% | 25.47% | +0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов L и BMY
Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности BMY в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.17% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
L Loews Corporation | 0.22% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей L и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loews Corporation и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности L и BMY
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
L and BMY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMY has higher volatility (10.52%) compared to L (5.43%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs BMY's -72.03%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для L и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор