PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с YANG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KWEB returned -0.39%/yr vs -37.87%/yr for YANG. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. KWEB charges 0.70%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -22.53%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 26.48%. За последние 10 лет акции KWEB превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -0.39% против -37.87% соответственно.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-22.53%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-18.21%
3 года*
2.02%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-0.39%

YANG

1 день
6.13%
1 месяц
23.26%
С начала года
26.48%
6 месяцев
38.96%
1 год
0.16%
3 года*
-44.64%
5 лет*
-32.88%
10 лет*
-37.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и YANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-22.53%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		26.48%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Correlation

The correlation between KWEB and YANG is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

-0.81

The correlation between KWEB and YANG shifts across timeframes, from -0.93 (5 years) to -0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ

Доходность на риск

KWEB vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEBYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.00

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
0.42

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.05

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.00

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

0.01

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEBYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

0.00

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.35

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

-0.46

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.49

+0.54

Просадки

Сравнение просадок KWEB и YANG

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-99.98%

+19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.82%

-38.85%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.82%

-94.02%

+59.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-97.38%

+25.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-99.53%

+18.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.49%

-99.97%

+30.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.26%

-90.52%

+55.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

24.38%

-7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и YANG

Текущая волатильность для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) составляет 10.79%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.86%. Это указывает на то, что KWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

19.86%

-9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.23%

42.96%

-22.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

58.84%

-31.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.66%

94.44%

-46.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.99%

82.12%

-42.13%

Сравнение комиссий KWEB и YANG

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и YANG

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности YANG в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.95%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.23%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and YANG have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (19.86%) compared to KWEB (10.79%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs YANG's -99.98%.

On 10-year performance, KWEB leads with -0.39% vs -37.87% for YANG. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KWEB has performed better with a -0.39% return vs -37.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

KWEB has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 3.23% for YANG.

KWEB is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: KraneShares and Direxion. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 1.07% for YANG.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор