Сравнение KWEB с YANG
KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KWEB returned -0.63%/yr vs -37.21%/yr for YANG. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. KWEB charges 0.70%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности KWEB и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWEB показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 62.59%. За последние 10 лет акции KWEB превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -0.63% против -37.21% соответственно.
KWEB
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -13.32%
- С начала года
- -30.60%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- -27.19%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- -16.73%
- 10 лет*
- -0.63%
YANG
- 1 день
- 6.41%
- 1 месяц
- 38.66%
- С начала года
- 62.59%
- 6 месяцев
- 66.09%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- -41.30%
- 5 лет*
- -28.83%
- 10 лет*
- -37.21%
Сравнение доходности по годам KWEB и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -30.60% | 23.55% | 12.01% | -9.06% | -17.24% | -49.01% | 58.23% | 29.92% | -33.80% | 69.73% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 62.59% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Correlation
The correlation between KWEB and YANG is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | -0.81 |
The correlation between KWEB and YANG shifts across timeframes, from -0.93 (5 years) to -0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWEB vs. YANG — Ранг доходности на риск
KWEB
YANG
Сравнение KWEB c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWEB | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.16 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.13 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 1.90 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWEB и YANG
Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWEB | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.92% | -99.98% | +19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -35.33% | -6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | -94.02% | +52.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.17% | -97.38% | +25.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.92% | -99.49% | +18.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.67% | -99.96% | +27.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.39% | -90.53% | +55.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.04% | 20.85% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWEB и YANG
Текущая волатильность для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) составляет 8.14%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 18.40%. Это указывает на то, что KWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWEB | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 18.40% | -10.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 43.95% | -23.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 58.77% | -31.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.70% | 94.57% | -46.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.00% | 81.92% | -41.92% |
Сравнение комиссий KWEB и YANG
KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWEB и YANG
Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности YANG в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 8.87% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.27% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KWEB and YANG have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (18.40%) compared to KWEB (8.14%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs YANG's -99.98%.
On 10-year performance, KWEB leads with -0.63% vs -37.21% for YANG. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KWEB has performed better with a -0.63% return vs -37.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
KWEB has the higher dividend yield at 8.87%, compared with 2.27% for YANG.
KWEB is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: KraneShares and Direxion. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 1.07% for YANG.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KWEB и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор