PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KWEB с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KWEB и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 62.59%. За последние 10 лет акции KWEB превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -0.63% против -37.21% соответственно.


KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-13.32%
С начала года
-30.60%
6 месяцев
-31.53%
1 год
-27.19%
3 года*
-0.64%
5 лет*
-16.73%
10 лет*
-0.63%

YANG

1 день
6.41%
1 месяц
38.66%
С начала года
62.59%
6 месяцев
66.09%
1 год
39.58%
3 года*
-41.30%
5 лет*
-28.83%
10 лет*
-37.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и YANG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
-30.60%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
62.59%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Correlation

The correlation between KWEB and YANG is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

-0.81

The correlation between KWEB and YANG shifts across timeframes, from -0.93 (5 years) to -0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares CSI China Internet ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Доходность на риск

KWEB vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 22
Ранг коэф-та Мартина

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KWEBYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.16

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.13

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

1.90

-3.33

KWEB vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWEB и YANG

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и YANG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KWEBYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-99.98%

+19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-35.33%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.62%

-94.02%

+52.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-97.38%

+25.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-99.49%

+18.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.67%

-99.96%

+27.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.39%

-90.53%

+55.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.04%

20.85%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и YANG

Текущая волатильность для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) составляет 8.14%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 18.40%. Это указывает на то, что KWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KWEBYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

18.40%

-10.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

43.95%

-23.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

58.77%

-31.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.70%

94.57%

-46.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.00%

81.92%

-41.92%

Сравнение комиссий KWEB и YANG

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и YANG

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности YANG в 2.27%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
8.87%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
2.27%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KWEB and YANG have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (18.40%) compared to KWEB (8.14%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs YANG's -99.98%.

On 10-year performance, KWEB leads with -0.63% vs -37.21% for YANG. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KWEB has performed better with a -0.63% return vs -37.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

KWEB has the higher dividend yield at 8.87%, compared with 2.27% for YANG.

KWEB is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: KraneShares and Direxion. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 1.07% for YANG.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор