PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с WNTR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. KWEB is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, KWEB returned -27.19% vs 115.98% for WNTR. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. KWEB charges 0.70%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 17.65%.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-13.32%
С начала года
-30.60%
6 месяцев
-31.53%
1 год
-27.19%
3 года*
-0.64%
5 лет*
-16.73%
10 лет*
-0.63%

WNTR

1 день
6.51%
1 месяц
45.64%
С начала года
17.65%
6 месяцев
21.49%
1 год
115.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и WNTR

2026 (YTD)2025
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-30.60%2.16%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		17.65%52.78%

Correlation

The correlation between KWEB and WNTR is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

KWEB vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 22
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWEBWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
2.20

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.46

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.33

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.73

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

6.99

-8.42

KWEB vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWEB и WNTR

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-42.65%

-38.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-42.65%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.67%

-4.02%

-68.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.39%

-20.87%

-14.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.04%

16.66%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и WNTR

Текущая волатильность для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) составляет 8.14%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что KWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

18.14%

-10.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

46.41%

-25.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

53.16%

-26.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.70%

53.31%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.00%

53.31%

-13.31%

Сравнение комиссий KWEB и WNTR

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и WNTR

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что меньше доходности WNTR в 94.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		8.87%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		94.34%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and WNTR have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (18.14%) compared to KWEB (8.14%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 115.98% vs -27.19% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 115.98% return vs -27.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 94.34%, compared with 8.87% for KWEB.

KWEB is categorized as China Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: KraneShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор